随机利率模型的极限定理

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本文共分为三章.第一章是本文的预备知识,第二章和第三章是本文的主要内容. 第一章主要介绍了仿射过程的定义和基本性质.特别地,我们给出了证明随机利率模型极限定理所需的一些引理. 在第二章,考虑了仿射扩散利率模型,对轨道连续的情形得到了一个一般的极限定理. 在第三章,考虑了带催化的CIR利率模型,通过对模型系数加以条件限制,对轨道连续的情形也得到了一个比较好的极限结果.
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