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本文主要研究的是重尾索赔风险模型的破产概率及相应的数值模拟.在金融保险业中,对巨灾产生的大额索赔事件的研究一直是一个热点,这些极端事件不经常发生,一旦发生,将会给保险业务带来重大风险,可能会让保险公司陷入财务危机,甚至破产.近年来,众多学者已经对这些现象进行了大量研究,其中对保险公司破产概率渐近估计的研究更是备受青睐.在众多专家学者的努力下,得到了满足各种不同条件的渐近表达式,但这些研究成果大部分是理论结果,缺乏实践意义.近几年,众多国内外学者已经不满足将研究停留在理论结果上,而是趋向于验证理论结果