连续红利相关论文
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期......
本文研究了期权定价模型的求解．利用梅林变换和傅利叶变换技巧，得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法．......
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格......
考虑完全无套利市场环境下，当标的资产-股票指数支付连续红利，市场上无风险资产-零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机......
本文在连续时间支付红利，且股票价格服从Poisson跳一扩散过程的假设下，建立股票价格模型，并应用保险精算法给出一类奇异期权一再装期......
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期......
研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题，对标的......
本文考虑有连续红利支付的上升敲出期权的定价问题,并建立数学模型,运用障碍撞击概率推导出上升敲出期权的一个定价公式.......
在现今的金融市场中金融衍生产品占有者相当重要的位置,而期权就是一个特别重要金融衍生产品。期权的研究在很早就已经开始了,在不......
脆弱期权是指含有信用风险的期权,Klein假设信用风险与标的资产价值相关得到了脆弱期权的定价模型,该模型为欧式脆弱期权的定价提......
在假设股票价格服从带非齐次Poisson跳－扩散过程且在连续时间支付红利的情况下，建立了股票价格行为模型，同时应用保险精算法给出一类......
本文考虑了有关障碍期权三个方面的问题:具有连续红利支付的双障碍期权定价的一个公式;支付连续红利的单障碍期权和回望期权的定价......
本文主要考虑欧式幂期权定价的两个问题:保险精算方法下支付连续红利的两类欧式幂期权定价问题以及带交易费用的欧式幂期权定价问......
本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分三章.第一章引言,给出幂型期权的背景及前人的结果.第二章,列出It?o积分, Brown运动等一......
本文假定金融资产为有连续红利支付的股票，得到了具有浮动敲定价格的亚式看涨期权的定价公式，同时推得了看涨和看跌期权的平价关系．......
期权定价研究首先由Black和Scholes (1973)提出了著名的Black-Scholes定价模型并给出了欧式期权价格的显示表达式,以后该理论得到......
在无风险利率r(t)和波动率σ(t)均为时间t的函数及市场无套利假设下,分别考虑了连续红利率q(t)和有交易成本情况下的领子期权定价,......
本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分四章。第一章引言,给出期权定价,期权定价的保险精算法定价及幂期权的背景及前人的结果......
本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应......
在文献[8]的基础上探讨标的资产价格由分数布朗运动驱动且具有连续红利分配的永久美式期权的定价问题,对永久美式看涨期权和看跌期......
在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施......
文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利......
本文考虑有连续红利支付的双障碍敲出期权的定价问题，并建立数学模型，运用障碍撞击概率推导出双障碍敲出期权的一个定价公式。......
