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本文研究了期权定价模型的求解．利用梅林变换和傅利叶变换技巧，得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法．
连续支付红利的Black—Scholes期权定价模型的新解法
【摘 要】
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本文研究了期权定价模型的求解．利用梅林变换和傅利叶变换技巧，得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法．
【机 构】
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武汉科技大学理学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2008年1期
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