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文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的影响,并对结果进行简要的分析。
Black-Scholes期权定价的修正模型及其应用性研究
【摘 要】
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文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证
【机 构】
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内蒙古科技大学数理与生物工程学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年07期
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