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债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价
债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价
来源 :湖南师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a27155908
【摘 要】
:
考虑完全无套利市场环境下,当标的资产-股票指数支付连续红利,市场上无风险资产-零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权-重设
【作 者】
:
欧辉
李代绪
杨向群
【机 构】
:
湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙商贸旅游职业技术学院
【出 处】
:
湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
无套利
连续红利
布朗运动
重设型熊市认售权证
等价鞅测度
no-arbitrage
dividend - paying
BM
BMW
equi
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考虑完全无套利市场环境下,当标的资产-股票指数支付连续红利,市场上无风险资产-零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权-重设型熊市认售权证,以鞅论和随机分析为工具,得到了该期权的定价公式.
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