当今世界经济的发展已经高度全球化,不同经济体之间的联系也越来越紧密。影响经济发展的内外部经济政策环境时刻变化着,经济政策不确定性成为了全球各国家、地区需要面对的新常态。经济政策不确定性影响着金融市场的发展,甚至关系到社会的和谐稳定。对经济政策不确定性的研究,正成为国内、国际金融领域的研究热点。关于经济政策不确定性的研究,还存在着不足。本文的研究基于视角的不同,主要可以归为两类。本文首先基于单一国家、地区的视角,从复杂网络以及多重分形着手,探讨经济政策不确定性指数的内在规律,研究经济政策不确定性与中国股票市场互相关的多重分形特征。然后是从全球整体的角度出发,对全球经济政策不确定性与全球金融市场波动（全球股票市场波动以及原油期货市场波动）之间的关联性进行了探索,主要工作可概括为四个方面:（1）选取美国和中国的经济政策不确定性指数作为对应国家经济政策不确定性的代理变量,采用可视图算法,将美国和中国的四组经济政策不确定性指数映射为复杂网络,并研究了相应网络的拓扑性质。四组经济政策不确定性指数序列的Hurst指数均在[0.5,1]范围内,表明经济政策不确定性指数序列具有可持续性。经济政策不确定性网络的度分布具有幂律尾部,因此这些网络是无标度的。4个经济政策不确定性网络的平均聚类系数较高且相互接近,而各网络表现出弱的同配性。本文还发现,基于日度数据的美国经济政策不确定性网络具有小世界特征,其平均最短路径长度随网络规模呈对数增长（L（N）=0.626ln（N）+0.405）。这一章的研究,探究了经济政策不确定性潜在的规律,突出了从复杂网络视角研究经济政策不确定性的可能性。（2）使用MF-DCCA算法分别检测中国经济政策不确定性指数与沪深300指数价格序列、中国经济政策不确定性指数与沪深300指数日内波动序列互相关的多重分形性,实证结果表明:两组时序对的去趋势互相关均有多重分形性质,后者的多重分形性强于前者。相比于股票市场价格,中国经济政策不确定性对股票市场波动的影响更大。两组时序对的互相关对应的幂律行为都发生了改变,双对数波动函数曲线均出现了“交叉点”,短期时间标度与长期时间标度对应的幂律行为具有差异。与奇异谱相关的实证结果表明,中国经济政策不确定指数与沪深300指数价格序列的互相关中呈现出大波动占优,而中国经济政策不确定指数与沪深300指数日内波动序列的互相关中呈现出小波动占优。（3）通过对全球20个主要国家、地区经济政策不确定性指数的主成分分析,构建了全球经济政策不确定性指数。研究发现,基于主成分分析的全球经济政策不确定性指数能够较好地反映全球经济政策不确定性,这与基于GDP加权平均得到的全球经济政策不确定性指数具有较好的一致性。研究发现,基于主成分分析的全球经济政策不确定性指数与全球股票市场的波动性呈正向相关,表明全球经济政策不确定性越高,股票的波动性越大,相关性越强。基于主成分分析的全球经济政策不确定性指数（T=24）表现略好,因为基于主成分分析的全球经济政策不确定性与市场波动及相关性的关系更为显著。（4）探究全球经济政策不确定性和不确定性变化是否是原油期货波动的决定因素。本文在GARCH-MIDAS框架下建立单因子模型和两因子模型,分别考察剔除、包括已实现波动率时,全球经济政策不确定性和不确定性变化在单因子模型、两因子模型中的全样本解释能力与样本外的预测能力。研究结果表明,滚动窗口模式的模型表现优于固定区间模式的模型。在单因子模型中,全球经济政策不确定性指数及其变化,以及已实现波动率均能作为预测原油期货长期波动一致有效的决定因素,特别地,全球经济政策不确定性的变化比不确定性指数具有更强的预测能力。在两因子模型中,全球经济政策不确定性并不是WTI原油期货或Brent原油期货波动的有效预测因子。与单因素模型相比,包含全球经济政策不确定性变化的两因子模型包含的信息量更大,对原油期货市场波动的预测能力更强。全球经济政策不确定性的变化的确是原油期货收益长期波动的主要来源。