GARCH-MIDAS相关论文
当今世界经济的发展已经高度全球化,不同经济体之间的联系也越来越紧密。影响经济发展的内外部经济政策环境时刻变化着,经济政策不......
羊群效应作为一种典型的市场投资者行为异象,极易对股票价格波动形成影响.因此,在已有羊群效应测度方法基础上,提出了一种新的羊群......
随着世界经济形势日益复杂,各国政府为了稳定资本市场并使经济回暖,颁布并实施了许多经济政策,但过度干预市场引发的后果也在逐渐......
第五次全国金融工作会议提出服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。对于防控金融风险,如何进行金融风险的度量与预测是重要......
随着科学技术的飞速发展和各国资本市场的不断对外开放,投资者可以通过全球化投资挖掘更多的投资机会,并通过资产配置降低投资组合......
学位
黄金具有商品和货币的双重属性,是投资者进行资产保值及增值的重要手段.本文从行为金融理论出发,采用广义自回归条件异方差混频数......
期刊
将经济不确定性拓展为宏观经济不确定性、经济政策不确定性和相关金融市场不确定性等多个维度,基于混频多因子GARCH-MIDAS模型实证......
将经济不确定性拓展为宏观经济不确定性、经济政策不确定性和相关金融市场不确定性等多个维度,基于混频多因子GARCH-MIDAS模型实证......
受经济全球化影响,各国金融市场间关联程度进一步加深,市场间风险传染频繁发生。中国金融市场起步较晚,在市场开放过程中将受到较......
随着全球化的加速,经济不确定性越来越高,给参与者不小的冲击.文章基于混频数据,采用GARCH-MIDAS模型,探究经济不确定性对中国黄金......
为探究中国经济政策不确定性对公司债市场波动的影响,本文使用中国经济政策不确定性指数衡量中国经济政策的不确定性、上证公司债......
以Baker的经济政策不确定性（Economic Policy Uncertainty,EPU）指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自......
选取上海期货交易所沪铜期货和上证 A 股综合指数以及中国宏观经济景气指数作为研究对象,通过构建 GARCH-MIDAS 和 DCC-MIDAS 模型......
金融市场作为联系实体经济和金融经济之间的重要纽带,在优化资源配置,维护经济稳定增长,分散市场风险方面发挥着不可替代的作用,股......
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由于我国经济由封闭型向开放型迅速转变,加上经济金融全球化的进程加快,人民币汇率也因此由固定汇率制转向有浮动的汇率制度,其波......
极端冲击(例如战争和金融危机)会导致股市波动剧烈.提出5种增强的混频模型(GARCH-MIDAS),可以捕捉非对称和极端冲击对股市波动率的......
关于股市波动的已有研究,大多存在两种现象：一是研究采用的数据都是单一频率的,或者是低频数据,即月数据、季度数据等；或者是高频数......
股票市场的波动与实体经济走势以及宏观经济政策密切相关.因此,以Baker的经济政策不确定性(economic policy uncertainty,EPU)指数......
随着全球化的加速,经济不确定性越来越高,给参与者不小的冲击。文章基于混频数据,采用GARCH-MIDAS模型,探究经济不确定性对中国黄......
本文使用混频数据抽样广义自回归条件异方差（GARCH-MIDAS）模型,分析低频月度铜供需关系和制造业的宏观状态对我国铜期货高频日度收益......
期刊
债券市场作为我国金融市场的重要补充,其收益率波动对我国金融市场有着重要影响。本文通过使用广义自回归条件异方差模型(GARCH-MI......
本文运用混频模型(GARCH-MIDAS)分析了经济不确定性对中国股市波动率的影响。经济不确定性包括宏观经济不确定性和经济政策不确定......
行为金融学理论认为,股票市场的价格变动除受宏观基本因素影响外,还在很大程度上受到众多个体投资者或噪音交易者行为左右。为揭示......
目前在经典计量经济学研究方法中主要体现两种现象:一方面在研究过程中均使用相同频率的数据;另一方面许多研究以低频率的股票市场......
学位
基于中国供应链金融实践中多以具有强周期属性的大宗商品作为质押资产这一典型事实，将外部宏观经济波动引致的系统性风险因素考虑进......
采用月度中国经济政策不确定指数作为我国经济政策不确定性的代理变量,借助GARCH-MIDAS模型研究了我国经济政策不确定性对股市波动......
股市和债市是资本市场的重要组成部分.掌握资本市场的波动和相关性及其影响因素,对投资组合、资产优化配置和风险管理都尤为重要.......
通过建立一个两因子波动率成分模型——DCC-MIDAS模型深入研究中国银行间债券市场与利率互换市场之间的联动性。研究结果表明,两个......
股票市场是宏观经济的反映器,股票市场的波动状况与中国经济的发展变化息息相关,相互影响。尤其是在“互联网金融”时代下,金融的......
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