【摘 要】
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在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于这样的背景下,本文对我国商业银行风险以及商业银行之间风险传导进行度量和分析。文章利用了在险价值（Va R）和期望损失（ES）两种风险度量工具对七家系统性重要银行风险进行度量,同时利用条件在险价值（Co Va R）和ΔCo Va R对商业银行的风险传导进行度量。基于实证度量结果,研究发现:第一,我国商业
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在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于这样的背景下,本文对我国商业银行风险以及商业银行之间风险传导进行度量和分析。文章利用了在险价值（Va R）和期望损失（ES）两种风险度量工具对七家系统性重要银行风险进行度量,同时利用条件在险价值（Co Va R）和ΔCo Va R对商业银行的风险传导进行度量。基于实证度量结果,研究发现:第一,我国商业银行尾部风险存在,并且对商业银行风险的影响较大;第二,我国商业银行之间存在较强的风险传导,该现象说明了我国商业银行业系统性风险的存在。根据这样的结果,文章进一步从商业银行和银行监管者两个视角提出了风险以及风险传导管理政策建议。
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