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再保险是分散风险、避免巨额损失的有效方式，再保险定价的基础是超过原保险人自留额部分的期望损失，即损失分布的尾部条件期望。本文假设索赔额随机变量服从伽马分布，利用尾部条件期望计算在此条件下的再保险保费。
基于尾部条件期望的再保险定价研究
【摘 要】
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再保险是分散风险、避免巨额损失的有效方式，再保险定价的基础是超过原保险人自留额部分的期望损失，即损失分布的尾部条件期望。本文假设索赔额随机变量服从伽马分布，利用尾
【机 构】
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中国矿业大学(北京)管理学院
【出 处】
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中国矿业大学(北京)研究生教育学术论坛
【发表日期】
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2008年期
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