指数收益率相关论文
投资者情绪反映了投资者对未来的预期,指引着证券市场上的投资行为.选用了2013年1月—2020年12月上海证券市场的月频数据,分析市场......
涨跌停板制度的实施能否有效降低股票市场的波动性,一直是许多学者争议的问题之一.本文以上海证券交易所编制的上证综合指数、上证......
经历过牛熊市的洗礼，投资者会逐渐发现，指基似乎真的可以在每一次反弹和牛市中安全赚钱。相比之下，部分操作灵活的主动管理型基金虽然......
大力发展证券投资基金是目前管理层和业界的一种共识。截至2005年上半年,我国已设立46家基金管理公司,发行了180只基金,总发行规......
我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十......
这是一个漫长的严冬——对于是中国股市的投资者，自2001年6月至今。2004年9月9日，这一天大盘收在1284点，长达五年的所谓“铁底”城池......
本文主要分析沪深指数中金融板块指数,用GARCH模型及其推广模型,分析结果表明:300金融板块指数存在异方差和不对称的现象,用EGARCH......
对恒生指数收益率进行自相关和条件异方差分析，剥离出平稳独立同分布的历史滤波噪音序列。假设噪音服从正态，及两类纯跳跃列维过......
本文实证分析2001年到2006年韩国债券型基金绩效持续性。模型采用KIS债券指数，单一指数模型，回归分析模型中α值检验绩效持续性。发......
股权分置改革以来的4年多时间,绝大部分的上市公司已经成功地完成了股改的进程。本文运用较为成熟的自回归条件方差模型(GARCH模型......
根据上海和深圳证券交易所的515只股票从2000年1月至2005年12月的月收益率,运用股指收益率在每个周日与其前一个交易日相关关系的......
我国发展指数基金 选择ETFs的必要性 我国发展指数基金有三种可供选择的形式:封闭式、普通开放式和ETFs形式。 封闭式指数基金 投......
应用MF-DFA方法对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率进行多重分形分析.结果表明:上证综指收益率和深成指收益率均具有多重......
本文以中信开放式基金指数为研究对象,运用GARCH模型分析了基金指数收益率的波动特征。结果表明:开放式基金指数收益率序列存在明......
本文以上证综合指数和深证A股指数收益率数据进行分析，认为指数化投资的丰富和发展，在我国的证券市场已经具备坚实的基础。股指期货......
文章在多因素模型的基础上,结合实际投资操作的特点,得出了行业敏感度指标,并利用我国股市中22个行业的858支股票的数据对行业敏感......
日历效应描述了金融市场与日期之间的联系，对于日历效应的研究可以揭示市场非有效性的深层原因，进而对于金融市场的完善、证券市场效......
通过对2002年~2010年各种时间区间的债券和股票收益率相关性研究,发现债券和股票总体呈现负相关,随着考察时间区间的加大,相关性快......
本文从行为金融学的角度，分析了我国股票市场指数收益率与机构投资者（以券商为代表）情绪之间的关系，通过引入代表股市投资者情绪的BSI......
黄金兼具货币属性与商品属性,在各国中央银行的储备资产中扮演着关键性和战略性的角色。中国的黄金储备虽然从2003的600吨增至2009......
学位
本文选择2002年至2008年的沪深300指数收益率数据，利用多种ARCH族模型对其收益率波动性进行模型优化，并尝试以此研究中国股票市场的......
在条件异方差模型当中，波动率被定义为序列的条件方差，因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型......
近10年来,伴随着投资市场和保险市场双重周期波动的考验,中国保险资产管理行业始终在探索适应自身发展的理念和机制。在资产管理行......
随着市场启动反弹行情,在目前涨幅居前的个股中,大多数属于新兴产业,板块业绩呈现集体爆发态势.Wind数据显示,截至11月23日,今年以......
摘 要：以沪市为例，应用分位数回归模型研究了不同时间频率的股票指数收益率的自相关特征。实证结果表明：在日收益率的低分位点通常显......
从全球证券市场看，运用主动投资策略使资产组合的收益率高于市场指数收益率并不容易。因此近几年来指数化投资方式获得了巨大发展。......
根据上海和深圳证券交易所的515只股票从2000年1月至2005年12月的月收益率,运用股指收益率在每个周日与其前一个交易日相关关系的......
本文使用2001—2007的季度数据对中国经济增长与股票市场发展的关系进行了实证检验，根据中国实际情况，增加了若干影响经济增长的控制......
股市是经济的晴雨表，现实经济生活中的政治、经济等方面的信息都会不同程度在股市中得到反应。居民住房问题是关系国计民生的重大问......
从全球证券市场看，运用主动投资策略使资产组合的收益率高于市场指数收益率并不容易。因此近几年来指数化投资方式获得了巨大发展。......
GARCH-M模型通常应用于预期收益与预期风险密切相关的领域,根据金融理论股票的风险越大,其收益也就越高,故可认为股票收益的指数变......
本文包括两章：第一章为GARCH(1，2)模型的相合性和渐进正态性；第二章为一个应用：上海股市分类指数的GARCH特征研究。 在第一章，本文将......
有效市场假说是金融学、投资学中的一个重要理论,对金融理论研究与证券投资实践有着重要的影响.围绕这一假说进行实证检验,一直是......
【正】金融市场风险管理问题日益凸现,如何有效地测定和控制市场风险成为金融证券机构,投资者和有关监管机构的亟待解决的问题。传......
股票市场变幻莫测,在其为投资者带来高回报的同时往往也伴随着高风险。为了有效控制投资风险,掌握股票市场变化规律,对股票市场及......
自回归条件异方差（ARCH）模型是最简单的条件异方差模型，ARCH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARCH类模型对我......
股市交易量与股价变化的相依关系一直是学术界和投资分析人士所研究的热点问题。研究交易量与股价的相依关系不仅要研究它们之间的......
本文分析了6年多来中国证券市场大盘指数和基金指数的周内、月内及年内效应,并对其相互间的关联性进行了检验。实证表明,中国市场......
中国IPO市场中的高度折价现象吸引了很多研究者的注意力。本文试图通过在中国证券市场检验IPO折价的一些经典模型来弄清楚这个问题......
本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非......
运用行为金融理论分析和检验我国机构投资者是否存在认知偏差。选取上证综合指数收益率的增量作为反应事件,检验收益率是否会对证......
