非周期循环相关论文
本文以上海、深圳、香港及台湾四个股票市场为研究对象。在对各个市场的历史演变、发行和交易制度、监管制度以及结构特征等方面进......
我国股票市场经历了近20年的发展,在我国经济发展中起到了非常重要的作用,股票市场的效率问题一直是我国学者们研究和讨论的重大课......
应用Hurst指数和R/S分析法对深圳股市进行了非线性特征实证研究,从低频数据到高频数据逐层分析,分别得到它们的H-指数、相关系数、......
应用Hurst指数和R/S分析法对上海股市月、周和日收益率数据序列进行了非线性特征实证研究,从低频数据到高频数据逐层分析,分别得到......
根据HP，APPLE和IBM三家IT公司股票收益率的真实时间序列，在R／S分析法的基础上稍作改进，可得出了三支股票的Hurst指数。在不同时间标度......
我国股票市场非周期循环的研究普遍存在研究样本抽样不足和股票价格时间序列存在短期相关性等问题。笔者构建了一个两阶段的研究方......
本文通过HP滤波、ARMA模型及重标极差分析（R／S）来研究中、美证券市场的波动周期,总结出中、美两国证券市场波动周期的异同点及成因。......
文章基于分形理论对我国2003-2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析，运用重标极差法（R／S）得出欧元汇率收益率的赫斯特指数（H）为0．59，说......
以2005年7月21日～2008年3月12日银行间外汇市场六种货币兑人民币汇率数据为样本，采用R／S分析法对其日收益率序列进行了研究，结果表明：六......
传统金融理论认为股票价格的波动服从随机游走过程,在这种假设基础之上发展出来的有效市场假说作为传统金融理论的基石也备受追捧......
文章以经验模态分解方法对上海股票市场价格日序列进行了趋势分解和周期性的波动分析。得到了趋势项和几个不同平均周期的非周期循......
应用Hurst指数和R/S分析法对上海股市月、周和日收益率数据序列进行了非线性特征实证研究,从低频数据到高频数据逐层分析,分别得到......
论文以证券市场和宏观经济波动周期为题展开研究,在回顾证券市场和宏观经济波动周期研究历史的基础上,对我国证券市场和宏观经济波......
分形和混沌理论是当今科学最前沿的学科,本文通过使用R/S分析方法,研究了中国股市的分形特征。首先,通过使用ARMA模型来作回归消去......
论文以宏观经济波动和股票市场周期为题展开研究,在回顾宏观经济波动和股票市场周期研究历史的基础上,对我国观经济波动和股票市场......
本文通过采取重标极差分析(R/S)来研究相关数据,我们发现美国证券市场和中国证券市场均存在平均长度不同的非周期循环,美国证券市......
