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带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质
带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质
来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:thonny007
【摘 要】
:
本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用Gartner—Ellis定理及大偏
【作 者】
:
陈盈盈
蒋辉
【机 构】
:
南京航空航天大学数学系
【出 处】
:
数学杂志
【发表日期】
:
2017年5期
【关键词】
:
复合泊松过程
点波动率
渐近正态性
门限方法
中偏差原理
compound Poisson process
spot volatility
asymptot
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助(11101210),中央高校基本科研业务费(NS2015074).
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本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用Gartner—Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估计量的中偏差原理.
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