信用风险是金融市场上最为古老的一类风险，也是金融机构所要面对的基本风险。近年来，国内外的信用风险问题越来越受到学术界、企业界，甚至政府的重视。随着世界范围的金融创新和衍生产品的出现，传统的信用风险度量方法已经不能适应时代的要求。目前，国际上对信用风险的研究正从定性研究向定量研究方向发展，同时，定量研究也从静态研究向动态研究方向发展，这一发展趋势导致了大量新的c的出现，并进一步推动了信用风险管理技术、信用风险监督的变革。 信息不对称是商业银行信用风险产生的一般原因，这种不对称不仅发生于银行和企业之间，也存在于商行和央行、商行和存款者、商行总分行之间，由此产生道德风险和逆向选择，给银行带来信用风险。此外，产权制度不健全等也是我国商业银行信用风险产生的特殊原因。本文按照信用风险度量模型发展轨迹的顺序对其进行介绍，并对这些模型的优缺点进行比较研究。在度量信用风险之后，本文接着介绍了规避信用风险的金融工具，如辛迪加贷款、贷款出售、资产证券化及信用衍生工具，它们是我国近几年内信用风险防范的发展趋势，但由于法律和制度等各方面的不协调，至今它们在我国的应用是有限的。最后，本文分析运用信用风险量化模型在我国所受到的各种限制，并提出构建我国信用风险管理体系的总体构想及操作性建议。