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运用VaR的计量方法,把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值,并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险,设计了一套简便而实用的计算方法,给投资银行的风险管理提供一个新的工具.
股票承销业务中VaR的计算方法
【摘 要】
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运用VaR的计量方法,把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值,并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险,设计了一套简便而实用的计算方法,
【机 构】
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国泰君安证券股份有限公司,同济大学经济与管理学院
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年8期
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