连接函数相关论文
本文研究了相依风险模型尾概率的渐近性态问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了重尾分布族和Copula函数的基本概念及......
具有类货币属性的黄金在国际金融市场投资中具有独特地位,研究其对冲和避险属性对于投资组合管理具有重要意义.本文采用异方差识别......
基于222家P2P网络借贷平台的经营数据,本文在假设命题的基础上实证分析了问题平台不同于正常平台的显著特征,并进一步研究了投资者......
该文介绍了信用相关性的一些性质,以及当前计算它的种种定量方法,如使用资产收益相关性计算信用相关性,采用历史数据计算,信用附加......
在风险管理中，如何提高风险度量精确度是众多学者研究的热点问题。提高风险度量精度通常可以从两方面入手：一是采用有效的风险度量模......
蒙特卡罗方法的基本问题是:当概率分布确定后,如何产生相应的随机数.论文的主要工作是连续分布随机数有效算法的研究.论文的研究内......
本文是在攻读硕士学位期间完成的,全文共分四部分,通过对风险理论中的热点问题,即大额索赔风险模型的破产概率估计,以及近年来倍受......
本文基于连接函数(Copula)理论对中国金融市场的建模问题进行了研究,主要解决了以下问题: 1.以往许多学者用Gaussian Copula建......
随机变量之间的相依性是概率论与数理统计学中研究的最广泛的内容之一。但是传统的相依性指标对相依性的刻画有较大的局限性。近些......
关于相依的研究，现在越来越多的出现在多元统计和概率论中，它不仅只是个理论上的挑战，更具有现实的意义.这是因为在概率论与统计学中，......
本论文主要研究基于连接函数(Copula)的随机向量间的相依性度量的构造，统计推断和应用.相依性一直是统计研究中的热点问题，Copula因......
在当代经济全球化的背景下，金融危机和波动频繁出现，金融时间序列之间的相关性已经成为了国内外研究的热点。由于原来的相关系数等研......
抵押债务证券（CDOs）是资产支持证券（ABS）中的一种结构性金融衍生产品，它是一种以一个或多个类别的抵押债务信用为基础，基于各种资产证券......
利用广义线性回归理论中的Logistic模型,研究450例孕产期统计数据中糖尿病的发生与其它7个因素的相关关系.说明自由统计软件R在生......
利用改进的量子分子动力学研究了16O+16O库仑位垒附近的熔合反应,用连接函数的方法对体系的表面能做了改进.利用这种方法避免了非......
定义了方向随机效果模型(DREM).这个模型是由随机效果Rasch模型发展而来.当连接函数是多项式或指数函数时,给出了DREM的协方差结构......
给出二元copula Schur-凹的一个新特征,利用此特征研究若干copula的Schur-凹性,同时研究此特征与上迁移之间的联系.......
经典的二元复合Poisson风险模型假定索赔次数通过一个共同的Poisson分布相关，而索赔额相互独立．本文中，我们假定索赔次数与索赔额均依......
高频环境下,研究流动性黑洞问题的关键在于理清净指令流与价格变化在极端情况下的动态关系.混合Copula能够帮助我们理解它们之间的......
本文研究了相关的应力变量和强度变量在右删失的情形下，应力一强度模型可靠度的非参数估计．其中变量之间的相关关系采用常见的Farlie......
在临床数据的收集中,由于竞争性风险或者病人的退出可能导致数据删失.删失数据的统计分析大多是基于独立删失的假定进行的.而实际......
大连商品交易所对黄大豆1号、豆粕和豆油合约实行单个品种的静态收取，但基于组合计算动态收取已成为保证金制度发展的趋势。根据非......
基于连接函数构造了信息区间删失数据的似然函数，研究了信息区间删失的分布函数问题。连接函数的假定会对估计结果产生一定的影响，通......
随着科学技术的发展，数学作为一门基础学科,已经广泛地应用于各个科学领域，并在社会经济生活中起着越来越重要的作用。就保险而言数......
列出了几种不同含义的相关系数以及用连接函数计算这些相关系数的方法,并就使用相关系数时所存在的问题及评价的标准做了一些注记......
为了方便地实现B样条曲面建模,讨论了一般节点下2张B样条曲面G1连续条件中连接函数的性质,以及连接函数、本征方程和公共边界的相......
CENEST等曾给出二元拟连接函数的两个等价刻画，同时提出一问题：引理可否推广到高维？本文回答了这一问题，证明了引理在高维时也是成立的......
计算贷款组合经济资本一个比较实用的方法是估算其不同置信度下的风险值。运用Copula函数来改进Credit—Metrics模型，采用Monte Cad......
金融资产间的相依性度量是人们进行风险管理时所面临的一项难题．在过去的几十年里，相依性研究一直是金融和保险领域的研究热点和难点......
为了解决投资组合中风险价值的计算问题，常规的方法是假设多个资产收益序列或风险因子的联合分布服从多元正态分布，然后用Var方法来......
连接函数由于其在刻画相关性上所呈现出来的优势,被广泛用于金融领域。本文用五种连接函数来分析沪、深两个市场的相关性,并对选取......
随着我国经济飞速发展与经济全球化的不断加剧,汇率成为我国经济运行中的重要变量之一。外汇投资的高回报率,使其成为金融机构及个......
金融风险度量理论、资产组合理论和资本定价理论奠定了现代金融管理理论的基石,其中风险度量理论更是基石中的基石。随着世界范围......
在结构的地震需求和地震易损性分析中,地震动强度对两者影响较大,同时结构中的不确定性因素对其也有一定影响。此外,在对框架结构......
用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数-t-EV—copula应用于二元极值理论。t-EV—cop......
文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数......
期刊
相关系数在统计及金融分析中有着广泛的应用，基于马克维茨的均值-方差理论以及现代衡量风险水平广泛应用的VaR方法等，相关系数都担当......
文章在考虑信用风险、市场风险和操作风险相关性的基础上，结合有关文献，修订有关参数，提出金融机构的一体化风险管理思路。采用正态co......
传统的金融计算大多基于多元联合正态分布，运用方差—协方差法来求解投资组合(Portfolio)的在险价值(Value-at-Risk：VaR)。虽然传统......
金融资产的风险计量是金融理论研究的重要内容之一。VaR方法的最大优点在于能把投资的整体风险概括为一个简单数据来表示风险管理......
随着会融研究领域的日益深入,相关分析在金融应用上变得越来越重要,投资组合分析、资产定价及金融风险度量等问题都涉及到相关分析......
本文主要研究Copula理论及其在金融时间序列分析中的应用。论文在深入研究Copula函数的基础上,构建了混合连接模型(mix Copula)来......
本文主要研究了二维风险模型的精细大偏差问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了大偏差理论和Copula函数的基本概念及......
随着金融自由化、全球化发展和金融产品的不断创新,银行风险变得越加多样化和复杂化,同时银行单个风险间也彼此影响,呈现非线性特......
