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计算贷款组合经济资本一个比较实用的方法是估算其不同置信度下的风险值。运用Copula函数来改进Credit—Metrics模型，采用Monte Cado模拟方法来进行实证研究。结果表明，传统的VaR方法的确低估了信用风险值，而基于t分布的Copula方法能抓住贷款组合收益分布的“厚尾”特征，更接近实际。