【摘 要】
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本文主要研究了二维风险模型的精细大偏差问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了大偏差理论和Copula函数的基本概念及其性质.第二章,给出二维风险模型的假设条件,
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本文主要研究了二维风险模型的精细大偏差问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了大偏差理论和Copula函数的基本概念及其性质.第二章,给出二维风险模型的假设条件,并使用Copula函数来刻画二维风险随机向量分量间的相关性,以及满足该假设条件的例子与应用.第三章在第二章的假设条件下,证明了部分和Sn=∑k=1nXk与随机和SN(t)=∑K=1N(t)Xk的精细大偏差,其中N(t)是一个与[Xk,k≥1}相互独立的计数过程,{Xk,k≥1]为一列独立同分布的二维非负随机向量,边际分布函数为F1,F2,并均属于ERV族函数,联合分布函数为F1,2,有限均值向量μ=EX1.最后,给出了定理的实际应用.
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