组合证券投资相关论文
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,......
现代资产组合理论的建立,为组合证券投资提供了科学决策的依据.由此又发展形成了多种投资决策模型,但是都存在局限性,该文针对现存......
本文提出了一种对含有模糊信息的经济系统进行有效描述和建模的方法——模糊递推规划方法，并根据组合证券投资决策的特点及基本原理......
证券市场作为企业融资与改革的场所、广大投资者投资的中介以及国家财政税收的重要来源，已成为我国市场经济体系中的重要组成部分。......
从 E- Sh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型 ,同时给出了计算最优投资比例系数的方法......
针对中国证券市场现存的各种交易费用,建立一个更加符合实际的组合证券投资模型.该模型不仅继承了股票不可拆分、不能卖空等特点,......
研究非负约束条件下 ,实现预期收益率的组合证券投资决策问题 ,将整数线性规划的分枝定界法用于该问题的求解 ,并应用于一个四元证......
从投资者投资行为实际出发，建立了既考虑过去的风险规律性，又考虑未来预期以及投资者主观行为判断的组合证券投资改进模型，给出了模型......
提出了一种基于遗传算法和禁忌搜索的混合算法，用遗传算法提供并行搜索的主框架，用禁忌搜索作为遗传算法的变异算子．遗传算法中变异过......
在以往研究基础上,进一步分析了投资管理者风险偏好未知情况下PBF对管理者个人信息价值利用的影响,讨论了两种典型PBF结构的选择条......
在证券组合投资方面,根据Markowits均值方差模型,提出了一种双目标规划优化模型,并且通过赋权的方式,给出了模型的解.......
交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响。本文研究了在具有交易费用的情形下，资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化......
本文结合我国实际，利用Markowitz证券组合优化模型，给出了限制卖空时，一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解......
文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资......
本文讨论组合证券投资决策的风险分析问题,给出计算最优投资比例系数的计算公式,等权投资为最优组合投资的条件以及组合投资风险下......
为了对投资者进行投资决策提供参考，在新的风险测度下，对组合证券投资的正权重进行了分析研究，并结合案例分析，比较了一些常见的正权重......
针对Markowitz组合证券投资模型计算复杂、可操作差等缺陷,基于收益和风险满意度,试图提出更符合市场要求且更可操作的组合投资模......
组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系......
一、证券投资的收益与风险证券投资者进行某项投资，其收益率为ｒ，由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响，所以ｒ是一个随机变......
讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法，并将该算......
本文讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有非负约束条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题，提出一种二次规划算法，并......
从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收......
本文研究了国际组合证券投资中国外资产最优外汇套期保值率的确定方法，并分析了几种外汇套期保值策略的局限性。......
本文研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种树形算法,并将该算法应用于一......
组合证券投资是分散投资风险的有效途径。投资收益的高低与风险的大小 ,是每个投资者都必须考虑的问题。投资者总是在一定预期收益......
研究非负投资比例系数约束条件下,实现风险最小化的组合证券投资问题.应用罚函数法,对最小风险组合证券的非负投资比例系数进行研......
在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投......
本文进一步研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种改进树形算法,并将该算......
持续多年的席卷全球金融海啸，给世界各国经济带来了前所未有的灾难，很多世界著名的金融机构，如花旗银行、雷曼兄弟公司等具有较高管理......
传统的均值．风险（包括方差、VaR、CVaR等）组合选择模型在计算最优投资组合时，常假定均值是已知的常值，但在实际资产配置中，收益的均值估......
文章首先分析了组合证券投资的收益率和风险。根据组合证券投资的亏本概率上界最小的原则 ,建立了单位收益率风险最小的组合证券投......
本文在对组合证券投资理论的发展进行评述的基础上，给出了证券收益率协方差矩阵为正定矩阵的一个充要条件，提出了在考虑投资者资金限......
证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动，只有正确分析和把握投资风险，投资者才能在心理上作好应付证券投资带来的风险和对风险......
针对概率准则意义下的组合证券投资模型,采用随机模拟技术和遗传算法相结合的思想, 设计出求解算法, 并用Matlab语言实现. 求解算......
<正> 1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。......
证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方......
