条件异方差相关论文
本文基于现代计量经济学的发展历程,介绍了现代计量经济学的思想、理论、主要内容体系、模型、方法与工具.文中首先回顾经典计量经......
门限自回归模型在时间序列分析中已得到广泛应用。当建立或应用这种模型时,了解条件异方差的存在性是很重要的。本文分两节对门限......
自从诺贝尔经济学奖得主Engle于1982年开创性地提出ARCH模型以及Bollerslov随后在1986年将其扩展为GARCH模型以来,（G）ARCH族条件异方......
自1982年Engle提出ARCH模型来刻画时间序列中的波动,大量的学者在此基础上进行改进和推广。不同于以往模型中之间对条件异方差进行......
随着我国金融市场公募基金可以发行FOF产品的新政出炉,FOF基金在我国的发展也将蒸蒸日上。而对FOF基金而言,资产配置显得尤为重要......
混合时间序列模型是近些年发展起来的一类重要的非线性时间序列模型,该类模型引起了众多学者的关注.在前人已有研究成果的基础上,......
条件异方差模型x=ψ(x，x，…，x)+εS(x，x，…，x) 是非线性时间序列分析的一个重要模型，它在金融、经济学等领域有广泛的应用，本文利用马氏链......
股票市场作为虚拟经济系统的重要组成部分，具有明显的复杂性、不确定性等特点。波动性是金融资产的固有特质，因此股价波动也是股票市......
市场有效性是股票市场研究中的基本问题。股票市场的有效性直接关系到资本配置的效率，对于宏观经济的发展和稳定有着巨大的影响。从......
本文首先回顾了股票市场波动性研究的方法，详细讨论了GARCH类模型。接着，以上证综指为研究对象，根据不同类型GARCH类模型的特点及其所......
恩格尔的ARCH模型自问世以来,由于其对条件异方差的假设,可以很好的描述金融资产收益率分布的类聚现象和厚尾现象,ARCH类模型在描......
本文采用ARCH和GARCH模型对我国上证基金指数收益率波动进行了分析.通过正态性、相关性等一些列检验,证明上证基金指数收益率具有......
本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对......
一、引言利率上升会对股票市场产生负面影响,本文利用门限自回归条件异方差(TARCH)模型,运用事件分析法研究利率上调对股票市场的......
本文运用ARCH族模型对我国股票市场日收益率及其波动性进行实证研究。长期的实证研究结果表明，我国股票市场上证综指日收益率呈现明......
一、问题的提出 我国中小板股票市场自2005年建立以来已经成为唯一完全流通的股票市场，其建立的目的是为了建立创业板市场做铺垫......
作者简介：余欣媛（1992-），女，汉，云南玉溪人，硕士在读，西安财经学院统计学专业，研究方向：抽样调查理论与应用。 摘要：文章应用GARCH 模型分......
股票市场的收益与风险历来都是股票投资者和研究者所关注的问题,人们常常借助于条件异方差(或波动率)刻画股市的波动性.......
本文研究平稳非线性自回归序列的高阶矩的存在性问题,此序列满足带条件异方差的非线性自回归模型.其主要结果是:在某些平稳条件下,......
提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(Mixture autoregressive moving average model简记MARMA).该模型......
期刊
作为资金高度密集型产业，房地产业发展離不开强有力的金融支持，目前很多国家房地产业的资金来源主要依靠银行贷款，从而容易将房地产行......
本文对在资产收益率的波动率上具有预测作用的条件异方差模型加以关注,从数理金融的角度选取ARCH模型来阐述其定义、性质、缺点、......
根据VAR理论和计算方法，利用我国成份指数为研究对象，分析我国深圳成份指数的VAR值，并进行比较分析，最后给出相应的结论。......
以沪市25支封闭式基金的日收益率为研究对象，运用ARCH模型、GARCH模型验证了每支基金的尖峰厚尾现象，分析了每支基金日收益率波动的......
近两年来,人民币汇率的走势呈现出与以往所不同的特征,表现为波动弹性明显增大。为了提取其波动中蕴涵的信息,文章在计算汇率收益......
采用高阶自回归条件异方差（ARCH）模型检验了上证指数的统计性质.GARCH-M（3,4）模型,TARCH-M（3,4）模型和EARCH-M（3,4）模型成功描述了上证指数......
利用广义的自回归条件异方差模型，对中国银行问同业拆借利率随时间变化的特征进行了实证分析，发现加入结构转换变量的利率期限结构模......
本文基于银行间市场与交易所市场的债券指数,从市场信息方面实证考察各种信息对于相对流动性差异的贡献.研究结果表明,基准利率变......
本文提出了基于GARCH模型的动态调整方法 ,重点就期铜和期铝交易保证金水平的合理设置问题进行了实证研究。得出的结论是 :在违约......
股指的波动具有持续性、集聚性,如何进行判别?本文用Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征,进一步分析波动是否影响股指......
提出了一类用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(MARMA).该模型是由K个平稳或非平稳的ARMA分量经过混合得到的.讨论了......
资本资产定价(CAPM)模型簇假设扰动项为同方差,不能有效刻画金融资产收益率波动呈现出的条件异方差特点。为在实际应用中正确使用......
研究了异方差混合双自回归模型(Heteroscedastic mixture double-autoregressive model,HMDAR)。给出了HMDAR模型的平稳性条件。利......
在经济运行过程中,CPI的波动会受到各种因素的影响,而且影响时间、影响程度和影响方式复杂多变。文章选取2007-2014年我国CPI月度......
应用ARCH模型及其扩张模型对上证综合指数的波动性进行实证研究，实证结果发现，我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性，波动聚类性以及波......
本文主要是针对金融市场数据变化不确定性,且其方差随时间变化而呈现出的聚集性和波动性特点,给出了描述这一市场行为的自回归条件......
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。本文利用ARCH-M模型对上证日收盘价序列进行了分析和实证研究，结果表明上证股价指......
应用自回归条件异方差（ARCH）模型对上海股市在2007年4月27日至2008年4月28日股指日对数收益率进行建模分析：结果反映沪市股指收益率具......
BELLEKSLEV在1986年提出了GARCH模型，该模型反映了经济变量之间的特殊的不确定形式：方差随时间变化而变化，因而在金融市场的预测和风......
研究了可用于非线性时间序列建模的异方差混合双自回归模型（heteroscedastic mixture doubleautoregressive model．HMDAR），给出了HMDAR......
为了描述周期时间序列中的偏倚和多峰等非线性特征,结合有限混合模型方法,提出混合周期自回归滑动平均时间序列模型(MPARMA),给出......
文章选取沪、深两市1991年1月1日至2005年2月18日的股票指数作为样本,运用EGARCH(1,1)模型,研究指数日收益率波动的性质特征,并探......
居民消费物价指数的波动聚集性问题是物价研究中的一个重要课题．文章根据湖南省1994年1月到2012年5月的居民消费物价指数月度数据，运......
本文以宝钢权证为研究样本，详细讨论了传统权证定价理论失效的主要原因：收益率分布存在严重的尖峰肥尾现象及波动率呈现条件异方差特......
本文是应用ARCH来对条件异方差进行估计,并进而去解决风险价值量中方差估计的问题。在估计中我们以恒生指数2008年7月2日到2008年9......
随着经济和社会的发展，越来越多的大型和复杂的结构出现在人们的生活中，结构的安全就显得尤为重要，因此相关的结构损伤检测技术也越来......
自回归条件异方差过程是一种新的随机过程，被用于研究时间序列。它展示了随机变量的一种关系：序列方差随时间变化而变化。本文给出估......
