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多因子模型的核心是因子的选择,提取有效因子,构造最优因子组合,才能保证投资策略的有效性.本文所设计多因子Alpha策略基于国内市场上显著的短期反转效应,采取短持股周期,因此,在因子的选择上更加偏向于短期动量因子.
基于多因子选股的Alpha策略设计
【摘 要】
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多因子模型的核心是因子的选择,提取有效因子,构造最优因子组合,才能保证投资策略的有效性.本文所设计多因子Alpha策略基于国内市场上显著的短期反转效应,采取短持股周期,因
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院,湖北武汉,430073
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2016年29期
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