【摘 要】
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基于Jin等(2016)提出的两阶段多变点同时估计方法,文章提出了一种结合随机加权自助法和高斯混合模型得出多变点置信区间的估计方法.使用随机加权自助法能得到变点估计的直方图,然后采用高斯混合模型估计变点的分布.若变点前后参数变化较小,采用随机加权自助法会产生冗余的变点估计,因此文章采用直方图的峰数加一的方法来确定高斯混合模型中的模型个数,这种确定高斯分模型个数的方法能够提高置信区间精度.模拟结果和原油价格道琼斯指数的日交易收盘价数据的实证分析都表明了该研究方法的有效性和准确性.
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院,合肥230026
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基于Jin等(2016)提出的两阶段多变点同时估计方法,文章提出了一种结合随机加权自助法和高斯混合模型得出多变点置信区间的估计方法.使用随机加权自助法能得到变点估计的直方图,然后采用高斯混合模型估计变点的分布.若变点前后参数变化较小,采用随机加权自助法会产生冗余的变点估计,因此文章采用直方图的峰数加一的方法来确定高斯混合模型中的模型个数,这种确定高斯分模型个数的方法能够提高置信区间精度.模拟结果和原油价格道琼斯指数的日交易收盘价数据的实证分析都表明了该研究方法的有效性和准确性.
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