【摘 要】
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指数基金以其费用低廉、分散风险、延迟纳税等优点成为基金市场上较受欢迎的投资品种。指数基金的核心是构建指数跟踪策略，本文主要研究将LARS-LASSO算法应用于指数跟踪策略的
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指数基金以其费用低廉、分散风险、延迟纳税等优点成为基金市场上较受欢迎的投资品种。指数基金的核心是构建指数跟踪策略，本文主要研究将LARS-LASSO算法应用于指数跟踪策略的设计。首先通过LARS-LASSO算法选择用于构建指数跟踪组合的股票，接下来通过最小化跟踪误差方法和协整方法配置股票的权重得到跟踪组合。通过对沪深300指数的模拟跟踪分析，LARS-LASSO选择适当数目股票后通过最小化跟踪误差配置和协整方法配置都可以很好的达到指数跟踪目的；通过对协整方法进行适当的改进，构建增强的指数跟踪组合可以很好的实现一定的超额收益。
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