关于带跳过程的Ito-Venttsel公式

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本文主要结果就是用经典It(o)公式推导出了关于Lévy过程的It(o)-Venttsel公式。即: 设带跳过程Y=Yt满足以下的随机微分方程Yt-Y0=∫t0α(Ys)ds+∫t0β(Ys)dBs+∫t+0∫|u|≥ξ(Ys-,u)N(ds,du)+∫t+0∫|u|<1η(Ys-,u)(N)(ds,du)F(t,y,w)的随机积分表示如下则有F(t,Yt)-F(0,Y0)=∫t0{H(s,Ys)+β(Ys)()/()yl(s,y)|y=Ys+α(Ys)()/()yF(s,y)|y=Ys}ds+∫t01/2β2(Ys)()2/()y2F(s,y)|y=Ys}ds+∫t0{I(s,Ys)+β(Us)()/()yF(s,y)|y=Ys}dBs+∫t+0∫|u|≥{J(s-Ys-+ξ(Ys-,u),u)+F(s-,Ys-+ξ(Ys-,u))-F(s-,Ys-)+ξ(Ys-,u)()/()yF(s-,y)|y=Ys-}N(ds,du)+∫t+0∫|u|<1{K(s-,Ys-+η(Ys-,u),u)+F(s-,YS-+η(Ys-,u))-F(s-,Ys-)+η(Ys-,u)()/()yF(s-,y)|y=Y-s}(N)|(ds,du)+∫t0∫|u|<1{K(s,Ys+η(Ys,u),u)-K(s,Ys,u)+F(s,Ys+η(Ys,u))-F(s,Ys)-η(Ys,u)()/()yF(s,y)|y=Ys}v(du)dx。
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