【摘 要】
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摘 要：豆粕在现实生活中运用广泛，豆粕期货的跨期套利对实际生产投资有重要作用。本文通过协整法确定存在长期rn稳定关系的两个豆粕期货合约，构建套利组合，进行价差序列去中心化
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摘 要：豆粕在现实生活中运用广泛，豆粕期货的跨期套利对实际生产投资有重要作用。本文通过协整法确定存在长期rn稳定关系的两个豆粕期货合约，构建套利组合，进行价差序列去中心化，根据研究期内的数据设置开仓和止损阈值。实rn证研究表明，套利组合带来了正的收益，通过设置不同的开仓和止损阈值，以及比较收益的高低，确定最优的阈值。
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