未定权益定价相关论文
该文不需要市场的有效性假说,另辟新路,将倒向随机微分方程理论与随机最优控制理论相结合,分别采用结构化方法和简化方法给出带有......
本文一共包含四章内容。 第一章定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法,在相关研究基础上,针对......
本文分为四个部分,第一章绪论,介绍了金融数学和倒向随机微分方程(BSDE)的发展背景以及利用BSDE研究未定权益定价特别是欧式未定权......
假设证券价格变动满足一般意义下的泛函随机微分方程，给出了依据证券交易价格对欧式未定权益定价及相应套期保值策略的计算方法．......
文章一共分为五个部分.第一部分给出了投资组合过程是风险资产和总的财富的比例这样的金融市场的模型,并给出了所要解决的问题.第......
未定权益定价是金融数学的核心问题之一。大量的金融实践已经充分表明,Black-Scholes模型关于标的资产价格变动规律的假设与实际存......
讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假......
讨论Vasicek短期利率模型下,风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的欧式未定权益定价问题,利用鞅方法得到了欧式看涨期权和看跌期权......
在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后，运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型......
未定权益定价是金融数学的基本问题之一．讨论了无摩擦连续时间金融市场的欧式未定权益定价问题，其中标的资产价格为Ito过程和复合Poi......
讨论了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ一般情形：无风险资产（债券或银行存款）有依融时间参数的利率ｒ（ｔ），风险资产（股票）支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率μ（ｔ），波动率σ（ｔ）及......
对一类价格过程具有Ｘ＝Ｘ０＋Ｍ＋Ａ分解的特殊半解模型，Ｃｈｒｉｓｐｅｉｔ和Ｍｕｓｉｅａ讨论了未定权益定价的等价鞅测度存在的充分和必要条件。本文针对价格过程具有Ｘ＝ＬＤ分解的特殊......
