【摘 要】
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该文不需要市场的有效性假说,另辟新路,将倒向随机微分方程理论与随机最优控制理论相结合,分别采用结构化方法和简化方法给出带有违约风险的未定权益定价模型.而这是前人所没
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该文不需要市场的有效性假说,另辟新路,将倒向随机微分方程理论与随机最优控制理论相结合,分别采用结构化方法和简化方法给出带有违约风险的未定权益定价模型.而这是前人所没有作过的.虽然国际上已经有很多流行的信用风险管理模型,而该文则是从模型模糊及其对未定权益定价和投资者投资策略的影响的角度给出比较系统的研究.并且,我们给出相应的意见和建议.全文共分为四章.第一章主要采用结构化方法研究带有信用风险的未定权益稳健定价.该文第二章则是限于结构化框架下对第一章有违约风险的未定权益定价的推广.与前两章不同,第三章则是在不同的背景条件下重新讨论带有违约风险的未定权益定价问题,即应用简化方法研究不确定环境下的有违约风险未定权益稳健定价,我们发现,虽然这里我们考虑了金融市场的信息模糊,但由于应用了倒向随机微分方程理论,因此简化方法本身的诸多优点仍旧了保留下来.第四章主要研究与前三章密切相关的倒向随机微分方程理论.
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