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在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也给出了模型的有效边界.
奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究
【摘 要】
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在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也
【机 构】
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嘉兴学院
【出 处】
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浙江工业大学学报
【发表日期】
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2004年3期
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