一类时间相依复合更新风险模型损失过程的尾概率渐近估计

来源 :高校应用数学学报:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lm4194
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考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upper orthant dependent)且服从重尾分布.得到该风险模型损失过程的精细大偏差和有限时破产概率的渐近估计.
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