TVP-SV-VAR模型相关论文
近年来美国贸易政策不断调整。美国作为世界主要的玉米出口国，美国贸易政策对中美两国玉米期货市场的影响值得关注。本文基于TVP-SV......
收入不平等是一个备受关注的社会和经济问题。本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型（TVP-SV-VAR），以2005年第一季度至2020......
随着人民币国际化不断推进,我国金融市场开放不断深化,短期跨境资本流动规模变大、波动频繁。由于短期跨境资本具有高度流动性与强......
以金融资本寻求超额收益最大化的效用理论为基础，结合风险溢价模型，构建数字普惠金融、股票市场与中小企业三者之间资金融通的作用机......
“资本账户开放战略”与“防范宏观金融风险”都是我国经济金融领域的热点问题。近年来,我国资本账户开放领域取得了丰硕的成果,开......
文章采用混频动态因子模型提取新型房地产业景气指数，并以该指数作为代表房地产市场景气的内生变量，根据房地产周期转折点判别结果选......
目前国内外经济环境复杂,内外部经济政策不确定性增加。在国内,中国政府出台了众多新政策,政策干预的频率加快和程度加强。新政策......
日本为提振经济、加快经济复苏的步伐，实行了负利率政策，成为亚洲第一个实行负利率政策的国家。本文为检验日本在实行负利率政策后货......
本文采用滚动格兰杰因果检验和TVP-SV-VAR模型研究美国经济政策不确定性、美元流动性对人民币汇率稳定的影响。结果表明：外部冲击对......
随着中国扩大金融业开放措施的逐步实施,短期国际资本流动将更为频繁,短期国际资本的频繁流动会对一个国家经济产生较大影响,尤其......
当前最受国际社会关注的焦点不外乎两个价格:其中一个是国际原油价格,另外一个是汇率。自从第二次世界大战以来,国际原油价格经常......
近年来,我国住户部门债务快速增长,住户部门杠杆率明显上升。廊坊市住户部门杠杆率达到全国最高水平,引发多方关注,对其展开研究具......
文章首先采用非线性格兰杰检验法探讨各变量与中国出口结构之间的互动关系,其后运用TVP-SV-VAR模型分析了不同提前期、不同时间点......
基于人民币国际化、短期跨境资本流动与资产价格波动互动机理分析,构建TVP-SV-VAR模型.实证分析了人民币国际化、短期跨境资本流动......
文章通过构建时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR),实证研究经济政策不确定性、金融周期和房地产价格之间的相互影响及其潜在时变......
在系统回顾货币国际化、资本账户开放和系统性风险相关理论与文献研究的基础上,厘清“人民币国际化-资本账户开放-系统性风险”的......
本文构建经济政策不确定性、宏观杠杆率和经济增长的时变参数向量自回归模型,实证研究三者之间相互影响的潜在时变特征及其机制.研......
本文基于2006年1月至2020年11月的中国猪、牛、羊等畜产品价格数据和美国贸易政策不确定性指数,利用带有随机波动率的时变参数向量......
本文利用TVP-SV-VAR模型、贝叶斯DCC-GARCH模型和溢出指数模型分析了金融杠杆、房产价格与消费支出的动态关联程度和溢出效应.研究......
考虑到经济结构时变性,构建时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,探索经济政策不确定性、投资者情绪对股市流动性的影响,通过三维......
本文基于Baker等发布的经济政策不确定性指数和上证指数,运用带有随机波动的时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)定量考察经济政策......
重大突发事件因其具有难以预测性严重影响了国际资本的正常平稳流动.本文构建TVP-SV-VAR模型,实证检验了 SARS、金融危机、新冠肺......
本文以全球流动性与短期跨境资本流动为切入点,首先从理论层面分析了全球流动性水平对短期跨境资本流动的影响途径,以及两者对我国......
文章以大宗商品价格、黄金价格和美元指数为研究对象,构建TVP-SV-VAR模型,探究三者从2006年10月至2021年1月的时变关系。研究结果......
以大豆价格波动非线性特征为切入点,重点探究中美贸易政策不确定性变动与中国大豆价格的经济联系,并运用TVP-SV-VAR模型进行了经验......
期刊
本文基于金融开放下系统性金融风险形成机制的理论分析,采用金融压力指数法对2009年1月至2020年9月中国系统性金融风险指数进行测......
畅通货币政策传导机制,提高货币政策的精准性,一直是货币当局与学术界持续关注的热点问题.将生物工程领域的靶向性概念引入到货币......
文章在探索人民币国际化推进政策选择与彼此搭配的过程中,为确保国内宏观经济政策组合之间相对稳定,以三元悖论非角点解过程为约束......
现阶段中国经济面临下行压力,资产价格已到高位,探寻不同金融和经济环境下货币政策如何兼顾“稳增长”和“防风险”显得非常必要而......
期刊
利率市场化是金融改革和开放的重要内容.文章基于利率、货币供应量和股价的月度数据,使用贝叶斯框架下的MCMC方法和TVP-SV-VAR模型......
期刊
摘 要 自从第一次石油危机之后，大量的研究认为国际石油价格的上涨是经济衰退、通货膨胀上升的重要原因，但是这一结论似乎与中国的实......
选用可以识别动态影响的TVP-SV-VAR模型,分别从不同提前期和不同时点的双重视角进行实证研究。结果表明:中日政治关系恶化在大部分......
期刊
近年来,我国住户部门债务快速增长,住户部门杠杆率明显上升。廊坊市住户部门杠杆率达到全国最高水平,引发多方关注,对其展开研究具......
摘 要：本文首先使用TVP-SV-FAVAR和动态贝叶斯模型平均构建了金融状况指数，然后以金融状况指数作为金融周期的代理变量，使用TVP-SV-VA......
高额的外汇储备像一把“双刃剑”,在促进经济发展、保持汇率稳定的同时,也为国家间的贸易竞争埋下了隐患.文章通过构建时变参数向......
为深入研究进一步扩大对外开放背景下货币政策规则与人民币汇率之间的互动关系,本文建立TVP-SV-VAR模型,通过时点脉冲响应函数和等......
基于2020年1月16日至2021年3月31日45家金融机构的日度数据,利用DCC-GARCH计算系统性金融风险,在此基础上采用TVP-SV-VAR模型研究......
引入社会福利目标函数,分析央行信息披露口径的扩大、透明度的提高对抑制通胀和产出缺口的作用,并构建指标体系测度中国货币政策近......
本文廓清了财政政策与货币政策搭配动态调控宏观经济的机理,揭示了两者协调影响经济的“黑箱”机制及其在经济不同阶段的搭配方式;......
期刊
近年来,我国住户部门债务快速增长,住户部门杠杆率明显上升.廊坊市住户部门杠杆率达到全国最高水平,引发多方关注,对其展开研究具......
随着互联网技术的不断升级与应用,逐渐衍生出“互联网+”的新经济形态,在此背景下,互联网金融应运而生。作为互联网金融的重要模式......
新常态时期,经济增长缺乏动力,产出增速放缓,央行多次下调基准利率,频繁干预宏观经济,导致不确定性走高。不确定性会影响经济主体......
人民币汇率和房地产价格一直是关乎我国国计民生的重要经济变量。自2005年“721”汇改后,人民币汇率先后经历了单边升值、美国退出......
政府扶持对企业创新投入和绩效具有促进作用,但是现有研究并没有进一步深入探讨对工业经济转型升级的影响机制。基于此,文章构建了......
期刊
本文采用时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)，选取金融子市场的资产价格对货币政策的脉冲响应展开研究，并结合宏观审慎政策下的金融......
期刊
引入社会福利目标函数,分析央行信息披露口径的扩大、透明度的提高对抑制通胀和产出缺口的作用,并构建指标体系测度中国货币政策近......
为了防范和化解金融风险,我国实施了一系列金融改革措施,但经济政策不确定性也随之逐渐走高.基于金融发展、金融脆弱性、金融稳健......
我国房地产和金融市场发展使房价进入到货币政策传导渠道中,房价与货币政策中介变量、宏观目标变量间的关系呈动态变动.本文通过TV......
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析20......
改革开放后，随着我国经济的繁荣，资本市场蓬勃发展，股票市场作为资本市场的重要组成部分，体量不断增大，截至2016年8月末，上证和深证上市......
学位
