本文以重大疫情作为研究背景，参考金融压力指数的构建方法度量了此次疫情期间我国金融市场和部门的金融风险水平，并通过TVP-SV-VAR模......

后疫情时代中国通货膨胀必定会受美国货币政策及其不确定性的冲击，而冲击影响度量及走势预测是决策过程的一个组成部分。文章选取20......

金融危机以来,世界主要国家的央行都采用宽松的货币政策,但对实体经济的刺激作用仍然有限。传统金融理论认为投资者是完全理性的,......

文章通过构建TVP-SV-VAR模型，分析了美国货币政策不确定性对中国经济的溢出影响。研究发现，美国货币政策不确定性短期内会引起我国产......

政策制定者、投资者和企业常常将地缘政治风险作为经济决策的重要因素。随着全球化的进程,对外开放程度不断提高,国际资本、贸易往......

面对日益复杂的全球经济一体化进程，房地产市场、股票市场和外汇市场间的动态波动传染效应越发显著，其传递方向和路径也更为深刻地受......

本文使用2020年1月13日至2021年3月31日的日度数据,采用TVP-SV-VAR模型综合考察了新冠肺炎疫情、货币政策和系统性金融风险三者之......

随着我国商品期货市场的逐渐发展,研究地缘政治风险(国际)和金融压力(国内)对其的影响具有一定的现实意义.通过构建三变量TVP—SV......

文章基于TVP-SV-VAR模型,采用实际有效汇率、中国贸易政策不确定性、美国贸易政策不确定性以及国际地缘政治风险的月度数据,探究了......

本文通过中美利差,人民币汇率预期和房地产价格三个变量运用到带随机波动的时变向量自回归TVP-SV-VAR模型进行实证研究,得出中美利......

政策制定者、投资者和企业常常将地缘政治风险作为经济决策的重要因素。随着全球化的进程,对外开放程度不断提高,国际资本、贸易往......

本文采用时变流动性权重构建流动性错配指数(LMI),测算2010年12月至2018年12月我国A股30家上市银行的流动性风险,进而研究银行业系......

“次贷”危机爆发并引发全球经济危机,对全球经济的影响程度和持续时间令人始料未及。一方面验证了金融冲击对实体经济波动的放大......

本文基于价格超调理论和托宾Q原理,全面解析货币政策对股票市场价格和固定资产投资价格的动态影响机制,发现货币供应量的增加不仅......

基于泰勒规则框架,利用TVP-SV-VAR模型研究了国际资本流动与人民币汇率制度改革等因素对在岸和离岸人民币汇率价差的影响.研究结果......

随着中国金融开放程度不断提高,人民币汇率波动、短期国际资本和股票价格之间的联系日益紧密。文章首先构建了TVP-SV-VAR模型,实证......

现阶段,经济“脱实向虚”构成了我国宏观经济演化的重要特征。在此背景下,金融稳定与经济波动及其两者之间的联动效应一直是学术界......

本文通过构建开放经济条件下的两国模型，运用TVP-SV-VAR模型实证研究了2006年1月到2016年11月中美利差、汇率预期对我国资产价格的......

基于泰勒规则框架,利用TVP-SV-VAR模型研究了国际资本流动与人民币汇率制度改革等因素对在岸和离岸人民币汇率价差的影响。研究结......

基于宏观经济演化视角,本文构建经济政策不确定性、金融稳定与波动的分析框架,运用TVP-SV-VAR模型解析相互之间的联动效应及非对称......

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本文通过对人民币实际汇率、90天加权平均银行同业拆借利率和沪深300指数三个变量运用TVP-SV-VAR模型进行实证研究,得出了以下结论......

文章基于双重属性的视角,重点分析了不同属性特征下货币政策对房地产价格的影响机制以及属性变动过程中影响效果的动态变化,并运用......

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金融发展与经济增长之间的关系一直是学者们讨论的热点,但是很少有学者讨论金融发展、经济增长与金融稳定之间的关系。上个世纪来,......

本文通过理论分析我国短期资本流动、人民币实际有效汇率及股价三者之间的相互影响．使用时变参数向量自回归模型（TVP—SV—VAR）分析三......

2015年美联储开启新一轮加息周期,本文基于计算机通信电子行业的视角,选取中美两国2006~2018年月度数据,建立TVP-SV-VAR模型,分析......

2015年8月,央行进行中间价形成机制改革,人民币汇率预期的波动增强,短期国际资本流动及房价随之呈现出不同的特征。文章探索了三者......

本文通过TVP-SV-VAR模型研究货币政策、投资者情绪对股市波动影响的时变特征。结果表明:利率、货币供应量及汇率三个货币政策中介......