SRISK相关论文
防范化解系统性金融风险的首要任务是构建有效的系统性金融风险度量指标.本文采用2011年1月至2019年12月中国16家商业银行数据与沪......
本文从“太大而不能倒”和“太关联而不能倒”双视角对系统性金融风险进行了评估，测度了45家上市金融机构在危机条件下的期望资本短......
本文在理论上分析了房地产价格波动对系统性金融风险的影响传导机制,基于SRISK模型得到系统性金融风险数值,并选取全国商品房平均......
2008年的全球金融危机以及十二五、十三五时期我国宏观经济增速持续下行叠加外部经贸摩擦的加剧为研究我国系统性金融风险提出了现......
20世纪七八十年代起,随着金融市场的迅速发展,各类金融危机事件层见叠出。人们发现,正是由于金融体系中错综复杂的关联性,使得某些......
基于SRISK模型测度2009-2019年银行、多元金融、保险和房地产四部门共计240家上市公司的系统性风险,并通过有向网络分析金融机构之......
国际金融危机后,系统性金融风险的监管被逐渐提上日程,守住不发生系统性金融风险的底线成为中国金融风险监管的重要前提。鉴于此,......
在2008年金融危机爆发之前,人们普遍认为资产规模大、与其他金融机构关联性强的机构受到系统性风险冲击的可能性较小。但在2008年......
由于2008年美国金融危机而导致的全球经济危机一直在延续,系统性金融风险的防范已经成为全球各国政府和金融监管机构共同的课题。......
由2007年始于美国的次贷危机,并最后蔓延至全国的金融危机对全球金融机构带来了沉重打击。由于经济全球化的发展,各国经济联系日益......
金融机构的系统风险是引发市场崩溃的根本原因,本文基于改进的SRISK模型,对2008-2016年中国金融机构的系统风险进行了测度,并分析......
次贷危机引发的全球金融危机凸显了体系性风险的巨大杀伤力,使得各国监管当局加强以监控体系性风险为核心的宏观审慎监管。本文适......
本文采用条件在险值CoVaR、边际期望损失MES、金融巨灾风险指标Catfin、SRISK、中国CISS指数,研究了我国44家上市金融机构的系统性......
从我国保险业现状出发,度量占市场份额70%的前18家保险公司引发系统性风险的可能性。本文采用SRISK方法度量上市公司系统性风险大......
诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·恩格尔(Robert Engle)教授带领的研究团队提出一种测算金融系统性风险的方法,称为SRISK,用于计算再......
宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和C......
2007-2009年爆发的全球金融危机使人们意识到:大型金融机构的资本短缺可能会对一国的实体经济造成惨痛的负面溢出性。这对监管机构......
