系统性风险贡献相关论文
在后危机时代如何准确地测度金融机构的系统性风险贡献以识别系统重要性金融机构是宏观审慎监管的重要任务.采用2010年至2019年中......
金融机构的尾部风险关联模式及结构在金融系统性风险的形成演化中发挥重要作用。利用CoVaR指标及分位数回归方法,衡量金融机构之间......
本文以2011—2017年我国上市金融机构为研究对象,使用LASSO分位数回归构建金融系统的极端风险网络,并在此基础上提出了传染性和脆......
2008年金融危机爆发后,影子银行这一概念走进了人们的视野。然而,对影子银行这一金融概念仍缺乏比较统一的界定。我国的影子银行与......
在经济全球化的浪潮之中,金融机构或市场之间的合作不论从深度上还是广度上都取得前所未有的大发展,其相互联系也在不断加深。作为......
2008年全球金融危机爆发以来,人们日益发现,银行、保险等大型金融机构和财团的倒闭成为危机产生的关键因素。国际社会普遍认识到,......
基于LASSO分位数回归,本文提出了系统性风险度量新指标,并采用该指标构建2011-2017年我国上市金融机构时变的尾部风险网络。在此基......
宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和C......
采用EVT-Copula方法测度金融机构的系统性风险贡献,并对其显著性进行假设检验,进而考察金融机构系统性风险贡献的驱动因素及相关监......
美国次贷危机和欧洲国家的主权债务危机等全球性危机相继发生之后,金融系统性风险又一次成为研究的重点。金融机构、金融部门之间......
