【摘 要】
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金融机构的系统风险是引发市场崩溃的根本原因,本文基于改进的SRISK模型,对2008-2016年中国金融机构的系统风险进行了测度,并分析了系统风险对宏观经济的影响。研究发现:(1)
【基金项目】
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国家社会科学基金重点项目(14AZD089);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067;15ZDA011);国家自然科学基金(71471031;71702025;71772030);教育部人文社会科学研究项目(15YJC790041);辽宁省社科规划基金重点项目(L15AGL003);辽宁省教育厅科技平台项目(LN2016JD008)的资助
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金融机构的系统风险是引发市场崩溃的根本原因,本文基于改进的SRISK模型,对2008-2016年中国金融机构的系统风险进行了测度,并分析了系统风险对宏观经济的影响。研究发现:(1)中国金融机构的系统风险整体呈上升趋势,且风险集中度较高;(2)系统风险在短期中表现为稳定效应,对宏观经济具有显著的正向影响;(3)系统风险在长期中表现为冲击效应,对宏观经济具有显著的负向影响;(4)中期则是从正向影响向负向影响转变的过程;(5)系统风险先影响消费领域,再影响投资领域;(6)银行类金融机构同时存在短期的稳定效应和长期的冲击效应,证券、保险类金融机构主要是短期的稳定效应。
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