Possion过程相关论文
最优投资消费策略问题一直是国内外研究的焦点之一。最优投资消费策略问题主要研究在初始资金既定的情况下,投资者如何在消费与投......
Black-Schole期权定价模型成功解决了有效市场下欧式期权定价问题,但是研究者必须考虑现实金融市场中所面临的问题.本文在股票支付......
Possion过程是相对简单但理论丰富且实用性强的计数过程。其理论广泛应用于精算学、排队论等学科,在工程和实践中的应用更为广泛和......
利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性......
推广[4]中的带干扰的双Possion风险模型，即每次收取的保费不再为常数的带干扰的风险模型；并利用鞅方法得到了最终破产概率的Lundbeng......
常用的投资评价理论往往忽略了投资决策中的灵活性,把决策看成是一个静止的过程。实物期权方法为投资决策提供了一个全新的视野,它......
本文将风险模型加以推广，建立了保单到迭过程与索赔发生过程相关的模型，并通过转化模型得出破产概率满足的等式和不等式。......
1973年,Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。此后,金融衍生证券定价理论及......
经典的破产概率模型奠定了破产理论的研究基础。然而,随着经济金融形势的日趋复杂,保险公司业务的推广,经典模型中的假设已经无法......
研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳 扩散过程的行为模型.在风险中性......
