基于已有的拉普拉斯变换构造生成元的方法,扩展到二维乃至多维层面上,提出了多维阿基米德Copula生成元的构造方法.不仅在概率密度......

本文研究了不同元件在四种系统里的最优分配,即串联系统、并联系统、串并联系统和并串联系统。我们研究由n个相依组件组成的系统.......

在关于破产概率的经典理论中，对于独立性的假设是其基础。在该论文中，我们结合Copula函数，去掉了独立性的假设，并通过模拟的方法得出了......

担保债务凭证(CDO)，凭借着现金流量的可预测性较高、可以满足不同的投资需求以及增加投资收益、增强金融机构的资金运用效率和有效......

将阿基米德copula应用于谱风险度量（SMR）,提出了一种新的风险度量方法（copula-SMR方法）。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然......

阿基米德族Copula能拟合多种金融资产收益分布,已被广泛用于金融资产相关性研究。然而,我们对阿基米德族Copula的研究相对有限。本......

以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例，利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明：GumbelCopula函数能够很......

在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基......

阿基米德Copula族在经济、金融方面有着重要的应用，它们是由某些单调递减凸函数所生成的一类Copula，这类单调递减的凸函数被称为生成......

本文讨论了生成元为双参数情形的二维阿基米德Copula的尾相关系数，以及高维单参数族和双参数族情形．而且对于二维和高维的尾相关系数......

构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成......

在研究金融资产的组合风险分析中，描述多个金融资产间的相关结构是选择最优组合权重的关键因素之一，如何准确地刻画金融资产间的非对......

利用阿基米德Copula，生存阿基米德Copula，对随机变量与极值统计量之间的相依关系进行了初步的探讨，构造了两类Copula．并在此基础上提出......

本文研究了相依指数分布的最大与最小次序统计量的随机比较。设Xi~E(λi),Xi*~E(λi*),i=1,2,…,n,且两组随机变量间的相依性用生......

借助Copula理论,同时配合GARCH类模型,建立了一个能最为理想地描述汇率组合之间相关结构的Gumbel-Copula-PARCH（1,1）-t模型。借助Mon......

针对阿基米德Copula所特有的变量可交换性，提出了一种基于经验Copula过程的新拟合优度检验方法。不同于一般的Copula拟合优度检验，该......

本文提出了基于生成元与一般函数复合构造阿基米德Copula生成元的一种新方法．给出了二维阿基米德Copula左右复合构造的充分必要条件......

应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据......

文章把分位数回归理论和相关结构函数Copula结合起来．介绍了分位数回归和相关结构函数Copula，给出了阿基米德Copula和Copula分位数回......

文章在介绍了Archimedean Copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基......

投资组合的构建是所有投资者开始投资时首先面临的问题。所谓投资组合构建就是研究确定投资组合中包含的各种资产及其对应的资金分......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula......

文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给......

考虑了现货价格上下波动的情况,用阿基米德Copula函数的上尾及下尾相关数的平均数作为相关系数,采用GARCH-M模型预测铝现货与期货......

近年来,信用衍生工具作为转移信用风险的交易工具,在欧美等发达地区得到快速发展和灵活广泛的应用。然而,在此次由美国次贷危机引......

分布估计算法是一类基于概率模型的随机优化算法，随着科技的发展和应用的推广，研究如何选择合适的概率模型来描述待解问题所反映的数......

基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性......

近年来,中小企业融资难问题受到社会各界的普遍关注。中小企业融资渠道的单一,仍是依赖于银行的贷款形式的间接融资。从银行的角度......

利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间的相关结构，并利用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布，建立Copula-Kernel模型......

应用阿基米德copula刻画随机变量间的相依性结构,对于由两个元件组成的并联系统,比较了由旧元件组成的新系统的寿命与旧系统的剩余......

提出一种考虑随机变量相关性的概率最优潮流算法。选用广义lambda分布拟合最优潮流模型中的随机变量,建立逆累积分布函数;基于Clay......

为捕捉金融资产收益率尖峰厚尾和非对称特征,本文首次在广义双曲线分布族下对我国银行系统性风险进行动态化测量,并对条件风险价值......