跳-扩散相关论文
考虑固定收入下具有随机支出风险的家庭最优投资组合决策问题.在假设投资者拥有工资收入的同时将财富投资到一种风险资产和一种无......
期刊
介绍了一类具有跳-扩散参数的随机微分方程的数值逼近方法.在弱于线性增长条件和总体Lipschitz 条件下,利用Euler数值方法证明了数......
对一类偏积分-微分方程中参数校准的反问题进行研究.在弱解的框架下,原问题可转化为含具体IE则化项的最优化问题.文中证明了该最优......
文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题，其中H∈（2/1，1），并给出了定价公式。......
通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧......
本文研究跳-扩散模型下的具有再保险业务的保险公司非零和博弈问题.假定金融市场可供保险公司投资的金融工具有两种：一种无风险资产......
运用更一般的Girsanov定理研究了跳一扩散模型下的复合期权的定价问题．通过选取不同的计价单位及概率测度的变换，给出了复合期权的封......
介绍了一类具有跳-扩散参数的随机微分方程的数值逼近方法.在弱于线性增长条件和总体Lipschitz条件下,利用Euler数值方法证明了数......
在假定价格过程为一种特殊的跳-扩散过程的前提下，建立了资产价格服从跳-扩散过程的金融市场模型。使用保险精算法，给出了欧式期权的......
对一类偏积分一微分方程中参数校准的反问题进行研究．在弱解的框架下，原问题可转化为含具体正则化项的最优化问题．文中证明了该最优化......
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期权作为一种金融衍生工具，在企业外汇风险管理中得到了广泛的应用，近几年来国际市场出现了一种把各种期权进行适当的组合来管理外汇......
随着现代信息技术的高速发展,以及全球经济一体化,出现了各种各样的新型衍生金融产品和新型市场,期权作为金融衍生工具的重要一员,......
一般关于期权的定价都是假定股票的价格服从连续扩散过程[1],但实际分析股票价格行为过程时,发现股票价格并不是总连续的.从而文献......
障碍期权是一种特殊期权,其价值与路径有关.到期日前某时刻标的资产达到给定的障碍,期权失效;标的资产未达到到障碍,期权等价于相......
期权定价一直是现代金融领域研究的核心问题之一.随着全球经济的快速发展,一些重大事件对期权定价的影响呈明显趋势,单纯的依赖于......
本文首先总结带违约风险简单跳-扩散市场(跳跃强度为给定的函数情况)下的期权定价问题及价格公式,由期权价格遵循给定的抛物积分微......
实践表明，标的资产价格具有长期依赖性以及自相关性，分数布朗运动恰好能很好的满足这两个特性。通过本文推导得出了两类欧式幂期权在......
在现代保险业务中,由于竞争激烈,保险公司为了分担风险,扩大收益,不得不进行必要的投资与再保险。目前大多数文献都是在期望效用最......
自从2004年3月26日芝加哥期权交易所(CBOE)专门成立期货交易所CFE (CBOE Future Exchange)并开始交易基于S&P500波动率指数VIX的期......
