股票指数预测相关论文
在金融市场波动和国际化资本流动日益加剧的情况下,预测的准确性和稳健性是金融决策的关键因素。长期以来,对股票价格指数的预测一......
近年来,多种时间序列预测模型在经济及社会领域得到了广泛的应用,并在不同领域中发挥着重要的作用,对社会中各行业的未来发展提供......
作为市场经济的产物,股票市场不断发展与成长,现已成为金融市场极为重要的一部分。截至当前,全球股票市场的总市值已经接近百万亿......
股票价格的涨跌是一个相当复杂的运动过程，自从股票市场建立以来一直是一个研究热点。随着股票投资在中国的发展，其影响越来越大，深入......
针对股价系统内部结构的复杂性、外部因素的多变性，分析了基于BP网络进行股市预测的原理，利用三层前馈神经网络对股市建立预测模型，探......
以神经网络为代表的人工智能模型对股票价格具有良好的预测效果，但是该智能模型侧重于单步预测，很难满足实际股票预测的要求。提出基......
介绍基因表达式程序设计方法的基本原理，针对股票指数分析与预测问题，在经典的GEP算法基础上，提出一种基于动态变异算子的改进的GEP算......
针对证券市场内部结构的复杂性、外部因素的多变性，本文采用动态模糊神经网络（DFNN）进行金融股指预测。DFNN能够实现在线学习，并且参数......
针对股价系统内部结构的复杂性、外部因素的多变性，分析了自适应神经模糊系统，并对股市建立预测模型。ANFIS是把神经网络和T—S模糊......
股票价格数据具有高频性、非线性和长记忆性等特点,且投资者行为是影响股票价格的重要因素,文章引入成交量加权平均价(VWAP)指标刻......
作为深度学习技术的经典模型之一,长短期记忆(LSTM)神经网络在挖掘序列数据长期依赖关系中极具优势。基于深度神经网络优化技术,本......
股票市场是非线性系统,具有内部结构复杂性和外部因素多变性,在股市指数价格和成交量基础上,引入宏观经济指标共同构建模型预测指......
本文主要目标是利用基于遗传算法的神经网络集成进行股票指数的中期预测,为股票买卖者和证券投资者进行投资参考。 为了实现此......
本文提出一种GA—BP算法对金融股指进行预测研究，该算法结合遗传算法具有全局寻优的优点，能够克服BP算法进行预测时易陷入局部极小值......
股票市场是投资者、管理者和经济管理学者共同关注的热点，自19世纪股票市场建立以来，对股票价格预测模型的研究一直是众多学者关注的......
证券是一个高度复杂的非线性动态系统,其变化规律既有一定的自身的趋势性,又受政治、经济、心理等诸多因素的影响。证券市场的高风......
本文分别以人工神经网络(ANN)和ARIMA为方法,以沪深300指数(简称HS300)样本,对一个时段的HS300预测,同时将两种预测结果相比较,试......
文章将v—SVR（Support Vector Regression）用于金融股指预测，并研究证券投资中的选时问题。以上证指数为研究对象，确定模型输入指标并......
