横截面收益率相关论文
当前全球处于后疫情时代,整体经济呈现出较大的不确定性,黑天鹅、灰犀牛等事件都会对经济体带来较大的冲击。近年来我国经济发展稳......
随着行为金融学的盛行,投资者情绪对股票收益率的影响受到学者的广泛关注。现有的部分相关文献对投资者情绪的研究主要关注投资者......
随着国内金融市场日趋成熟，金融创新不断拓展，金融衍生品交易品种和规模都在扩大，期权在投资者投资、套保、套利中的作用越来越大。股......
基于2000年至2018年的个股日度数据,本文发现中国A股存在显著的隔夜-日内反转效应,即隔夜收益率更低(高)的股票,在当日将获得更高(......
2015年的股灾令我们深刻领会到金融市场的风险对资产收益的波动性影响是巨大且直接的,而其影响最直接有效的表现则是金融市场的运......
1609年,世界历史上首个股票交易所——阿姆斯特丹证券交易所(Amsterdam stock Exchange, AEX)在荷兰阿姆斯特丹成立了。而早在1602......
本文对中国股票市场特质波动率与横截面收益率的关系进行经验研究,探讨"特质波动率之谜"是否存在。我们发现,中国股票特质波动率与......
在现实的资本市场中,资产收益率在一般情况下是不服从正态分布的,往往表现出一定的偏度特性,而对于偏度现象的研究已经大约有四十......
文章利用Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型对我国沪深两市A股股票的特质波动率进行测算，采用分位数回归方法对股票横截面......
