概率不等式相关论文
通过引入适当的权函数和参数,利用解析函数的理论和分析的技巧,推广了加权Hardy-Hilbert型不等式（含离散型和积分型）,证明了其常数因......
关于独立随机变量序列的相关理论,已经有了很好的研究,但在许多实际问题中,随机变量往往是非独立的、非不相关的,因此,任意随机变......
相依随机变量序列的极限理论在应用概率、统计、保险与金融数学、复杂性系统、可靠性理论等领域有着广泛的应用.本文主要致力于研......
离散时间的鞅是一类特殊的随机变量序列，在随机过程理论中扮演着重要的角色.作为对鞅序列的一类推广序列一弱鞅的研究，已引起很多学......
本文在弱鞅和条件弱鞅极限理论的基础上，探究条件弱(下)鞅的一些概率不等式及其极限结果.本文的主要工作有： (1)利用实数理论中的......
概率极限理论是概率论的主要部分之一，是概率统计学中极为重要的基础理论．极限理论最初主要以研究独立随机变量为主，但是在实际的应用......
在很多学习问题中，有时我们不是简单的把样本分为给定的类数，而是把这些样本按一定的特征进行排序，例如，在信息检索中。在今天的信息社......
概率论是从数量上研究随机现象的规律性的学科，同数学的其他分支一样，都是在一定的社会条件下，通过人类的社会实践和生产活动发展起来......
相依随机变量序列的极限理论是现代概率极限理论研究的一项重要的内容，在此过程中，对概率不等式的研究又是一个极其重要的环节.弱鞅......
通过引入适当的权函数和参数，利用解析函数的理论和分析的技巧，推广了加权Hardy-Hilbert型不等式（含离散型和积分型），证明了其常数因子......
在数学科学的几乎所有的分支中，不等式常常起着至关重要的作用，在概率极限这个分支里也是如此.其相关的论文和著作中，一些基本的概率......
本文主要以概率极限理论作为研究的方向，其中关于概率极限理论中较早所讨论的经典独立随机变量的内容，从时间上看在上世纪的四十年代......
设F,G分别表示某寿命随机变量与删失随机变量的分布函数,在不假定F,G连续的情况下该文使用点过程鞅方法证明了Kaplan-Meier估计的......
作者提出了m-LNQD (m-linearly negative quadrant dependent)相依结构概念.首先给出了m-LNQD序列部分和的一个概率不等式,进而获......
利用几何凸函数的性质,给出关于Mill比R(x)=ex2/2∫+∞xe-t2/2dt的两个新结果.当x＞2.05时,它们都强于H.O.Pollak、A.V.Boyd得到的一......
本文给出B值拟鞅的概率不等式与集合不等式,并用它们刻划了B空间的p可光滑性及q可凸性,作为应用,还证明了B值拟鞅的强大数律,收敛......
负相协（NA）随机变量是一包含独立随机变量的有广泛应用的随机变量类，对于独立随机变量情形，Teicher给出了一类强大数律．本文应用NA随机......
Robust user equilibrium model based on cumulative prospect theory under distribution-free travel tim
The assumption widely used in the user equilibrium model for stochastic network was that the probability distributions o......
剖析和纠正证明概率不等式时出现的一处“类型式”错误．若不等式含期望或方差，但其两端的随机变量不同，并且一随机变量是另一随机变量......
给出了一个不等式，并给出了该不等式在凸函数性质证明，求极限等方面的应用；利用该不等式，还得到了概率不等式与积分不等式．......
本文研究了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的概率不等式问题.利用了结尾的方法,获得了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的......
本文主要利用负超可加相依NSD(negatively superadditive dependent)随机变量的截尾技术和Fuc-Nagaev型概率不等式的方法研究NSD随......
救生索网络的地震可靠性评估收到了可观的注意并且是广泛地学习了。在这篇论文，根据一个原来的递归的分解算法，评估大救生索系统的地......
对负相依随机变量序列部分和建立大偏差定理，给出有界变量的若干Bennett—Hoeffding型不等式，修正、完善和改进了近年来大偏差不等式......
阐述《概率论与数理统计》中极限性质及其在近似计算中的应用。马尔科夫不等式是许多概率不等式的基础,从马尔科夫不等式很容易得......
推广的负象限相依(END)变量是一类包含独立变量、负相协(NA)变量、负象限相依(NOD)变量等在内的非常广泛的相依变量,在保险与金融......
从一个常用的概率不等式出发,在一定的矩限制条件下,得到一个随机变量序列的Hajek-Renyi型不等式,并应用此不等式证明随机变量序列......
研究了宽上限相依随机变量部分和∑i=1nξi模型,利用马尔科夫不等式和截断误差的方法探究了部分和∑i=1nξi的尾概率问题。在给定......
由于受到金融风险与保险领域实际应用的需求所推动。山大教授,同时也是中科院院士的彭实戈先生创造性地提出了次线性期望的概念,并......
介绍一种计算随机变量数学期望的方法,利用这种方法容易得到数学期望的相关性质,很多概率与矩的不等式证明也因之变得更为简洁.......
介绍一种求随机变量期望与方差的方法,利用该方法容易得到常见随机变量期望与方差公式,并由此证明一些概率不等式和更新过程的基本......
讨论了NA序列部分和的矩完全收敛性，在一定条件下获得了NA序列矩完全收敛的充要条件，显示了矩完全收敛和矩条件之间的关系，将独立同分......
