指数O-U过程相关论文
随着金融衍生品市场的迅猛发展,货币市场与资本市场越来越密切,越来越规范化、有序化。复合期权作为一种新型期权,在市场中崭露头......
期权是目前最典型的、最具有研究价值和最重要的金融衍生工具,对期权的定价研究不仅具有理论意义又有实际应用价值。然而随着金融......
本文首先在股票价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型假设下，求解了股票的定价公式，分析了期权公式的性质，然后针对以往对利率假定......
采用保险精算法和鞅方法,分析了在有效期内股票无红利支付情况下资产或零值期权的定价,得出了股票价格服从指数O-U过程的资产或零......
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳一扩散模型．在此假设下，推导出了欧式期权的定价公式，为实践者提供一个参考价格．......
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨（最小值看跌）期权，也就是固定履约价回顾型期权的定价问题．利用期权定价的鞅方法，......
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback（O-U）过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和......
文章利用能反映股票预期收益率波动变化的指数Omstein-Uhlenback过程,来描述期权标的股票价格的变化规律;在无风险利率依赖于时间......
在标的资产价格服从指数O-U过程的模型假设下，运用Girsanov定理和期权定价的鞅方法，给出连续平方期权的定价公式以及4种带有双重障碍......
不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道......
期权是一种有效的风险管理工具。随着金融理论的发展和市场的需求,人们在标准期权的基础上设计出新型期权,称为奇异期权(Exotic Op......
衍生产品定价是金融数学、金融工程的核心内容之一。F. Black, M. Scholes于1973年提出了著名的Black-Scholes期权定价模型,并得到......
随着金融市场的发展,债券融资越来越受到人们的重视,研究债券定价无论是对债券本身的理论发展,还是对其在实际生活当中的应用,都非......
利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况......
考虑到股票价格具有均值回复的特征以及重大消息对股票价格所具有的影响等因素，文章对经典的Black-Scholes期权定价模型进行了改进，......
为了深入探讨保险精算法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,采用能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U（Ornst......
在期权定价中,标的资产的价格变化模型的选择是非常重要的[1,2].其选择既要与现实逼近,又要易于模拟.研究了[1]中所使用一类指数O-......
石油开发项目投资具有投资建设时间长、投资不可逆性和较高的不确定性等特点，投资项目的不确定性因素形成了投资的机会价值。传统的......
由于投资项目具有不可逆性、不确定性和可延迟性,使得以净现值法为代表的传统资本预算方法越来越跟不上战略投资决策的发展需要,而......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具，30多年来它作为一种防范风险和投机的有效手段而迅猛发展，为了吸引投资者的必趣，许多......
学位
本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响,并将所......
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和G......
