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本文首先在股票价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型假设下，求解了股票的定价公式，分析了期权公式的性质，然后针对以往对利率假定的缺陷，考虑到市场利率波动与股价波动的相关性，提出了市场利率模型，并在此基础上，着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响，求得了适合于期权有效期较长情形下的期权定价公式，并将该公式通过实例与著名的Black-Scholes期权定价公式进行了深入比较。