鞅分析相关论文
在上世纪70年代,默顿(Robert Merton)研究了连续时间的消费与投资组合问题,自此开创了投资组合理论的研究。投资组合理论得到了空......
鞅论是随机过程的一个前沿理论,鞅分析方法已成为一种强有力的工具,正向其他一些数学分支渗透与交叉,并与其相结合逐渐形成一些新......
本文对风险理论中的利率风险进行了一些探讨，主要研究带利率的双二项风险模型以及利率分别为Markov链和Levy过程的两类风险模型的破......
本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型，运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等......
本文将双复合POISSON风险模型推广到保费随机收取的新模型并考虑了资金利率和通货膨胀率，运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的L......
在推广后的Black—Scholes模型框架基础上，探讨了不完全市场中金融资产价格受公司的盈利指标、通货膨胀率，外部经济因素等随机因素影......
针对实际情况，在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上，引入了随机利率、投资收益、退保因素，并且要求退保过程的累计强度过程......
风险理论主要研究保险行业中的随机风险模型，它是金融学和精算学的基础理论，也是精算界研究的热门问题之一．作为风险理论的核心问题，破......
学位
美式期权定价问题是当今金融统计学重要的研究课题之一.由于美式期权可以在到期日前执行,故其定价要比欧式期权定价困难的多.本文......
利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况......
本文首先回顾了期权定价理论的发展历程,对期权定价理论基础作了简要论述,接着阐述了研究期权定价理论的重大意义,最后对期权定价......
一般情况下投资者只可得到市场的部分信息,但若将鞅分析方法与金融理论相结合,在这种情形下为求解投资消费问题运用随机滤波（如线性......
期刊
