【摘 要】
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期权是目前最典型的、最具有研究价值和最重要的金融衍生工具,对期权的定价研究不仅具有理论意义又有实际应用价值。然而随着金融市场的蓬勃发展和期权及其相关理论的不断完
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期权是目前最典型的、最具有研究价值和最重要的金融衍生工具,对期权的定价研究不仅具有理论意义又有实际应用价值。然而随着金融市场的蓬勃发展和期权及其相关理论的不断完善,标准期权已经很难满足不同投资者的对期权的需求了,为了满足交易者的各种各样需求和需要,市场上就衍生出各种各样的非标准期权也就是奇异期权(如亚式期权、重置期权、二项式变异期权、障碍期权等),奇异期权逐渐成为一种至关重要的金融衍生产品。由于影响奇异期权价格因素的多样性导致了其定价异常复杂,因此奇异期权的定价问题成为了金融数学研究的核心问题之。本学位论文主要致力于金融学中四种奇异期权(抵付型买权、局部支付型买权、二项式变异期权、欧式双向期权)定价问题的研究。因为当股票价格上升到一定高度后,参数α有使之下降的趋势,指数O-U过程比一般的随机过程有更大的回归趋势,也更符合实际情况。所以本文考虑的是利率服从Vasicek利率模型,股票价格服从指数O-U过程,从而得到以下主要成果:第一,Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的抵付型买权的定价公式;第二,Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的局部支付型买权的定价公式;第三,Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的二项式变异期权的定价公式;第四,Vasicek利率模型下基于指数O-U过程的欧式双向期权的定价公式。
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