互换期权相关论文
该文在总结概括了适用于所有金融产品的定价方法的基础上,进一步将这套一般理论具体运用到固定收益证券的定价问题,并详细给出了定......
自从1976年，具有划时代意义的Black－Scholes公式问世以来，金融衍生产品的定价一直是数理金融学的一个中心课题。本文就是考虑在HJM模......
本文探讨了主成分分析中一种特征值因子筛选的方法和标的资产服从分数布朗运动下的商品互换期权定价两个方面的问题。 第一，主成......
爆发金融危机以来,美元和欧元作为国际贸易中最主要的结算货币,它们的汇率都产生了剧烈的波动.同时,国际金融危机和世界经济放缓严......
研究了一般性互换期权的定价,这一期权有诸多应用.求出了这一期权的解析解.
Studied the pricing of the general swap options, ......
对Quadratic Gaussian++这样的复杂利率模型,其互换期权价值的高速计算既是本身定价的需要,也是校正利率模型参数的需要。本文应用......
采用Hull-White模型,通过Crank-Nicolson有限差分法来对欧式互换期权进行分析和定价,从相对常见的衍生品的定义和定价模型出发,最......
本文主要讨论的是利率期限结构的维纳混沌分解模型及其在利率衍生证券定价中的应用，这一方法是由Hughston和Rafailidis最近提出的，文......
利率的期限结构,即在期限长短方面存在差异的债券收益率与期限之间的关系,它反映了时间因素对利率的影响。利率期限结构在整个金融......
自1973年Black和Scholes开创性地建立期权定价公式以来,金融衍生品市场得到了飞速的发展,市场上出现了越来越多交易方式和交易价格......
近年来，随着我国经济的发展和产业结构的不断升级，金融衍生品市场迅速成长，对于衍生品的定价、风险管理等问题变得越来越重要，信用风险......
上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)到2016年正式进入其第十个年头,在建立之初要成为人民币市场基准利率之一、并且能够推进我国货币......
基于远期LIBOR利率的随机波动与无限跳跃特征,针对标准化LIBOR市场模型(LMM)和随机波动率LIBOR市场模型(SV-LMM)应用局限,进一步引......
本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生......
期权是买卖双方所签订的一种合同,此合同赋予持有者在未来某一时刻以确定的价格买入或卖出某项资产的权利,而非义务.期权定价问题......
本文考虑了分数布朗运动环境下的期权定价的两个问题:分数布朗运动环境下互换期权的定价及分数布朗运动环境下带交易费用的标准欧......
自从1992年HJM期限结构模型提出以来，无套利债券市场中最重要的研究方法就是HJM方法。这种方法包含了一系列以前提出的模型，在理论和......
在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从几何分数布朗运动的基础上,得出了商品互换的定价公式及其互换期权的精确定价......
