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金融时间序列长记忆一直是研究热点，但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R／S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研究结果表明，白糖、豆粕、黄大豆一号这3个品种不具有长记忆性，而棉花和天然橡胶长记忆特征明显。
我国农产品期货的长记忆研究:基于GPH与修正R/S实证检验
【摘 要】
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金融时间序列长记忆一直是研究热点，但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R／S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研
【机 构】
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广东商学院金融学院
【出 处】
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南京财经大学学报
【发表日期】
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2011年3期
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