本文分别使用半参数方法与参数方法估计近十年来我国七十大城市房价波动的长期记忆性,并对其结构突变进行分析.研究发现:我国各大......

证券市场股价运动是否存在长记性,近年来的实证研究结论不一.其中重要原因是数据选择的局限和检验方法的不统一.通过自相关函数、......

基于尚未有人对航运市场的一些指数收益率序列呈现的长记忆性特征进行全面的检验及对比分析,运用经典的R/S分析法、GPH检验法和ADF......

作为对现货市场的补充，期货市场能有比较准确的反应商品供求关系与未来的变动趋势，而我国作为人口和农业大国，农产品期货的价格变化规......

R/S方法在检验金融时间序列长记忆性中获得了广泛的应用,但人们对该方法有效性的关注与讨论不足。本文以上海银行间同业拆放市场(S......

投资者对信息的反应具有非线性特征 ,当超过临界点时 ,以往被忽略的信息会以聚集的形式爆发性地表现出来 ,因此证券市场具有长期记......

针对欧元汇率的时间序列是否存在长期记忆性的问题，提出分别使用修正R／S和GPH谱回归的分析方法进行比较评估。以1999年1月1日-2007年......

该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指......

金融时间序列长记忆一直是研究热点，但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R／S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、......