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文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值，利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率，按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究，运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
基于沪深300股指期货的动态套期保值实证研究
【摘 要】
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文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值，利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率，按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行
【机 构】
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西南交通大学经济管理学院
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2009年12期
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