布朗运动与泊松过程混合驱动的倒向重随机微分方程

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倒向随机微分方程理论(以下简记BSDE)是近20年才兴起的,虽然研究的历史较短,但进展却很迅速,除了其理论本身所具有的有趣的数学性质外,还有重要的应用前景。倒向重随机微分方程(以下简记BDSDE)是Pardoux和彭实戈于1994年提出来的,并用其给出了一类拟线性抛物型随机偏微分方程解的概率解释。  现代金融理论的发展为BSDE及BDSDE的研究提出了新的研究课题,相应的研究内容日益丰富。为了更好地模拟客观世界,研究带跳的BSDE及BDSDE已成为必然。本文即致力于研究不同条件下布朗运动和泊松过程混合驱动的BDSDE(以下简记BDSDEP)解的存在唯一性。  本文分为五部分。第一章绪论介绍了BSDE的发展背景及有关解的存在唯一性的研究近况。第二章讨论了一致Lipschitz条件下BDSDEP解的存在唯一性。第三章在毛学荣给出的非Lipschitz条件下,讨论了BDSDEP解的存在唯一性。第四章在王赢给出的非Lipschitz条件下,讨论了BDSDEP解的局部及全局存在唯一性。第五章讨论了局部Lipschitz条件下BDSDEP解的局部及全局存在唯一性。
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