本文致力于研究带利率的经典风险模型的绝对破产,绝对破产模型是在经典风险模型的基础上,假设当保险公司无力偿还索赔时,公司可以向银行贷款来弥补暂时的赤字,继续经营业务,文献[1]-[4]都对绝对破产模型进行了研究,文献[2]利用鞅方法给出了索赔额为指数分布情形下绝对破产概率的解析表达式,文献[4]利用了逐段决定马尔可夫过程无穷小算子和鞅的关系来研究绝对破产问题。本文主要讨论了具有两类利率的经典风险模型的Gerber-Shiu函数和绝对破产概率,并且讨论了带干扰的经典风险模型的绝对破产问题。根据内容本文共分为以下两章:第一章,本章在文献[1]的基础上,考虑带两类利率的经典风险模型的Gerber-Shiu函数。第二部分给出了绝对破产模型下的一些基本的定义;第三部分给出了Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程;第四部分给出了索赔额服从指数分布时的绝对破产概率。第二章,本章在文献[10]的基础上,讨论了带干扰的经典风险模型的绝对破产,我们把绝对破产情形分为由索赔引起的绝对破产和由扰动引起的绝对破产,在第二部分给出了带干扰的绝对破产模型下的一些基本定义;在第三部分给出了绝对破产概率函数满足的积分微分方程;第四部分给出了索赔额为指数分布时绝对破产概率函数满足的微分方程。